PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.98% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARXACEIX с ACGIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий ACEIX и SPY

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

ACEIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

7.30

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между ACEIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и SPY

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и SPY

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-55.19%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.05%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-24.50%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-33.72%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.24%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-9.09%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.52%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и SPY

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.31%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

9.47%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

19.05%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.06%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.92%

-5.08%