Сравнение ACEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или SPY.
Основные характеристики
| ACEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.93% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 14.54% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.51% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.71% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 8.26% | 11.63% |
| Макс. просадка | -40.32% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.98% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и SPY
С начала года, ACEIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.71% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и SPY
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и SPY
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.68% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 6.27% | 8.91% | 6.73% | 4.50% | 2.36% | 11.94% | 7.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и SPY
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и SPY
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.40%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.