PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACEIX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с FNARX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACEIX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		28.78%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 28.78%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.63% соответственно.

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%

FNARX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.25%
С начала года
28.78%
6 месяцев
33.09%
1 год
51.16%
3 года*
21.69%
5 лет*
25.38%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с ACGIX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с SMHFNARX с IJR

Сравнение комиссий ACEIX и FNARX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

ACEIX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACEIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACEIXFNARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.40

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.93

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.97

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

13.95

-8.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACEIX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FNARX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACEIXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.40

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.47

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.40

Корреляция

Корреляция между ACEIX и FNARX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и FNARX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FNARX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.47%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и FNARX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FNARX.

Загрузка...

Показатели просадок

ACEIXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-71.04%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.94%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.73%

-29.93%

+13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.80%

-64.10%

+33.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.38%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-20.15%

+15.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.61%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и FNARX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 2.88%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACEIXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

5.02%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

14.01%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

21.77%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

25.17%

-14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

27.08%

-14.24%