Сравнение ACEIX с FNARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).
ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или FNARX.
Основные характеристики
| ACEIX | FNARX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 13.73% |
| Дох-ть за 1 год | 21.75% | 8.08% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 17.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.62% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 0.79 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 15.59 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 5.29% |
| Дневная вол-ть | 8.28% | 18.06% |
| Макс. просадка | -38.81% | -70.83% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.14% |
Корреляция
Корреляция между ACEIX и FNARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ACEIX и FNARX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACEIX показывает доходность 13.12%, а FNARX немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции ACEIX превзошли акции FNARX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACEIX и FNARX
ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACEIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACEIX и FNARX
Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FNARX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | 6.22% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 6.27% | 8.91% | 6.73% | 4.50% | 2.36% | 11.94% | 7.41% |
FNARX Fidelity Natural Resources Fund | 1.27% | 1.60% | 2.42% | 1.46% | 1.79% | 1.42% | 1.22% | 1.38% | 0.62% | 0.78% | 6.67% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок ACEIX и FNARX
Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки FNARX в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FNARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACEIX и FNARX
Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.