PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACEIX с FNARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ACEIX с FNARX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACEIX или FNARX.

Корреляция

Корреляция между ACEIX и FNARX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACEIX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACEIX:

0.05

FNARX:

-0.31

Коэф-т Сортино

ACEIX:

0.13

FNARX:

-0.18

Коэф-т Омега

ACEIX:

1.02

FNARX:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACEIX:

0.02

FNARX:

-0.26

Коэф-т Мартина

ACEIX:

0.07

FNARX:

-0.65

Индекс Язвы

ACEIX:

6.72%

FNARX:

8.19%

Дневная вол-ть

ACEIX:

13.77%

FNARX:

22.16%

Макс. просадка

ACEIX:

-38.81%

FNARX:

-72.60%

Текущая просадка

ACEIX:

-12.83%

FNARX:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, ACEIX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции ACEIX уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 1.85% против 4.64% соответственно.

ACEIX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-6.81%

1 год

0.66%

3 года

2.53%

5 лет

5.12%

10 лет

1.85%

FNARX

С начала года

6.99%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-1.65%

1 год

-6.89%

3 года

7.67%

5 лет

21.31%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Сравнение комиссий ACEIX и FNARX

ACEIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FNARX в 0.82%.

FNARX
Fidelity Natural Resources Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACEIX и FNARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг риск-скорректированной доходности FNARX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNARX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACEIX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACEIX на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа FNARX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACEIX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACEIX и FNARX

Дивидендная доходность ACEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FNARX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.58%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.12%1.22%1.30%0.35%0.78%1.24%

Просадки

Сравнение просадок ACEIX и FNARX

Максимальная просадка ACEIX за все время составила -38.81%, что меньше максимальной просадки FNARX в -72.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACEIX и FNARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACEIX и FNARX

Текущая волатильность для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ACEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...