Сравнение VPMCX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMCX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 14.83% против 9.40% соответственно.
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VWENX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
VPMCX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
VPMCX
VWENX
Сравнение VPMCX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMCX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.89 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 8.54 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMCX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.69 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VWENX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VWENX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VWENX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMCX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.45% | -36.02% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -8.02% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -20.84% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -25.33% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -4.90% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.38% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.78% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VWENX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMCX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.06% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 6.66% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 11.88% | +8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 11.12% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 11.50% | +7.56% |