Сравнение VPMCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VWELX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPMCX показывает доходность 15.19%, а VWELX немного выше – 15.34%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 12.75% против 8.45% соответственно.
VPMCX
15.19%
-0.73%
4.43%
21.18%
13.37%
12.75%
VWELX
15.34%
0.79%
8.73%
20.04%
8.79%
8.45%
Основные характеристики
| VPMCX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 3.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.02 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 13.68% | 8.32% |
| Макс. просадка | -81.07% | -36.12% |
| Текущая просадка | -3.29% | -0.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VWELX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VWELX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VWELX в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.95% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.40% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VWELX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VWELX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.