PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-0.99%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 15.04% против 9.38% соответственно.

VPMCX

1 день
1.83%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
6.14%
1 год
29.29%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.04%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VPMCX и VWELX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.89

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

8.42

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.25

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.05

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VWELX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.52%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VWELX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-36.12%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-6.78%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-20.88%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-25.33%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-4.39%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-3.93%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.80%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VWELX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

4.10%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

6.68%

+5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.83%

11.89%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

11.11%

+6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

11.50%

+7.57%