Сравнение VPMCX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPMCX или VWELX.
Основные характеристики
| VPMCX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.47% | 13.38% |
| Дох-ть за 1 год | 27.00% | 21.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.50% | 4.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.63% | 8.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.05% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.06 | 18.28 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 8.34% |
| Макс. просадка | -81.07% | -36.12% |
| Текущая просадка | -2.22% | -1.22% |
Корреляция
Корреляция между VPMCX и VWELX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPMCX и VWELX
С начала года, VPMCX показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.05% против 8.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMCX и VWELX
VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPMCX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMCX и VWELX
Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VWELX в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 0.94% | 1.10% | 1.23% | 0.70% | 1.04% | 1.21% | 1.26% | 1.09% | 1.29% | 1.12% | 1.13% | 0.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.50% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VPMCX и VWELX
Максимальная просадка VPMCX за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPMCX и VWELX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.