PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMCX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMCX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VPMCX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMCX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		-2.77%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VPMCX показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VPMCX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 14.83% против 8.97% соответственно.

VPMCX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
4.59%
1 год
27.81%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.12%
10 лет*
14.83%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с BRK-BVPMCX с VTI
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VPMCX и VBIAX

VPMCX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMCX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMCX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMCXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.71

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.61

8.03

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMCX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMCX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMCXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.61

+0.17

Корреляция

Корреляция между VPMCX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMCX и VBIAX

Дивидендная доходность VPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.82%, что больше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		16.82%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VPMCX и VBIAX

Максимальная просадка VPMCX за все время составила -50.45%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMCX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMCXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.45%

-35.90%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-7.78%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-21.53%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-22.78%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-4.10%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.47%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.66%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMCX и VBIAX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VPMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMCXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.71%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

6.20%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

11.39%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

11.05%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

11.18%

+7.88%