Сравнение VOO с WNTR
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. VOO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, VOO returned 24.01% vs 100.15% for WNTR. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VOO charges 0.03%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности VOO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 13.52%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.73%.
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
WNTR
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -1.23%
- С начала года
- 6.73%
- 1 год
- 100.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.29B | $3.83B | $5.49B | |
| $4.24M | $3.75M | $3.99M |
Сравнение доходности по годам VOO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 21.05% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 6.73% | 52.78% |
Correlation
The correlation between VOO and WNTR is -0.47, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
VOO
WNTR
Сравнение VOO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.36 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 5.96 | +5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и WNTR
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -42.65% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -42.65% | +33.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -12.93% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -20.10% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 16.86% | -14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и WNTR
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.07%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 12.79% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 46.85% | -36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 54.57% | -41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 53.24% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 53.24% | -35.21% |
Сравнение комиссий VOO и WNTR
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и WNTR
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности WNTR в 111.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
WNTR YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 111.06% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (12.79%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs 24.01% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.04% for VOO.
VOO is categorized as S&P 500, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and YieldMax. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 1.00% for WNTR.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор