Сравнение VOO с UGL
VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 16.73%/yr for UGL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности VOO и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 15.72% против 16.73% соответственно.
VOO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 15.72%
UGL
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 49.85%
- 5 лет*
- 27.24%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам VOO и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.99% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
UGL ProShares Ultra Gold | -8.09% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Correlation
The correlation between VOO and UGL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.05 |
Over the past year, VOO and UGL have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOO vs. UGL — Ранг доходности на риск
VOO
UGL
Сравнение VOO c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOO | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 0.78 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 2.03 | +12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOO и UGL
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -75.93% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -46.64% | +37.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -46.64% | +27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -46.64% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -46.64% | +12.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -40.40% | +39.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -43.62% | +39.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 17.95% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и UGL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 16.68% | -12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 48.87% | -39.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 54.64% | -42.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 36.69% | -19.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 32.62% | -14.57% |
Сравнение комиссий VOO и UGL
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и UGL
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
VOO and UGL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (16.68%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs UGL's -75.93%.
On 10-year performance, UGL leads with 16.73% vs 15.72% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 16.73% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for UGL.
VOO is categorized as S&P 500, while UGL is Leveraged Commodities. VOO tracks S&P 500 Index, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.95% for UGL.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOO и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор