PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с GDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs 13.98%/yr for GDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности UGL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 18.45% против 13.98% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

GDX

1 день
-3.46%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
5.62%
1 год
61.27%
3 года*
41.00%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-0.90%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between UGL and GDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.77

The correlation between UGL and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GLDMUGL с SGOLUGL с JNUG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

UGL vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.35

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.76

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.00

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

5.13

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Просадки

Сравнение просадок UGL и GDX

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-80.34%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-30.84%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-30.84%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-46.51%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-49.79%

+3.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-26.62%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-40.43%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

11.99%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GDX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.03%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

15.40%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

37.50%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

45.49%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

36.39%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

37.18%

-4.84%

Сравнение комиссий UGL и GDX

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GDX

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.74%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and GDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.40%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs 13.98% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

GDX has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор