Сравнение UGL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
UGL и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GDX.
Корреляция
Корреляция между UGL и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GDX
Основные характеристики
UGL:
1.69
GDX:
0.40
UGL:
2.16
GDX:
0.76
UGL:
1.28
GDX:
1.09
UGL:
0.98
GDX:
0.23
UGL:
8.36
GDX:
1.40
UGL:
6.08%
GDX:
9.19%
UGL:
30.11%
GDX:
31.81%
UGL:
-75.93%
GDX:
-80.57%
UGL:
-23.05%
GDX:
-41.44%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 46.49%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 9.48% против 8.18% соответственно.
UGL
46.49%
-3.92%
21.62%
47.66%
14.77%
9.48%
GDX
12.00%
-7.93%
2.18%
10.78%
6.40%
8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GDX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GDX
Ни UGL, ни GDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.00% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GDX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GDX
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.