Сравнение UGL с GDX
UGL (ProShares Ultra Gold) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 15.58%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UGL charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -12.54%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.81% соответственно.
UGL
- 1 день
- 8.44%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- -30.87%
- С начала года
- -12.54%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 48.79%
- 5 лет*
- 28.14%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 12.44%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $91.21M | $73.51M | $106.05M |
Сравнение доходности по годам UGL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -12.54% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between UGL and GDX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between UGL and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. GDX — Ранг доходности на риск
UGL
GDX
Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.70 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGL и GDX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -80.34% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -38.93% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.02% | -38.93% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -46.51% | -3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.02% | -49.79% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.28% | -27.76% | -15.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -40.37% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.99% | 18.30% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GDX
ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 14.34% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 13.71% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 38.25% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.32% | 48.91% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.32% | 37.41% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 37.42% | -4.63% |
Сравнение комиссий UGL и GDX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GDX
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGL and GDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGL has higher volatility (14.34%) compared to GDX (13.71%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, UGL leads with 15.58% vs 11.81% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGL has performed better with a 15.58% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
GDX has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for UGL.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while GDX is Gold. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор