PortfoliosLab logo
Сравнение UGL с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и GDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UGL и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.19%
137.26%
UGL
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

GDX:

1.64

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

GDX:

2.17

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

GDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

GDX:

1.24

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

GDX:

5.92

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

GDX:

33.39%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

GDX:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 46.74%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.79% соответственно.


UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

GDX

С начала года

46.74%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

19.50%

1 год

52.01%

5 лет

9.45%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и GDX

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
GDX: 1.64
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
GDX: 2.17
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UGL: 1.38
GDX: 1.28
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 2.17
GDX: 1.24
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
GDX: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
1.64
UGL
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GDX

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.81%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок UGL и GDX

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-15.11%
UGL
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GDX

ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) имеют волатильность 16.43% и 15.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
15.86%
UGL
GDX