Сравнение UGL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).
UGL и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GDX.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GDX
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 50.16%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 9.21% против 7.64% соответственно.
UGL
50.16%
-6.05%
17.57%
58.01%
15.97%
9.21%
GDX
21.64%
-12.73%
6.40%
31.25%
8.49%
7.64%
Основные характеристики
| UGL | GDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 4.32 |
| Индекс Язвы | 5.37% | 7.97% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 32.18% |
| Макс. просадка | -75.93% | -80.57% |
| Текущая просадка | -21.11% | -36.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GDX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.53%.
Корреляция
Корреляция между UGL и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GDX
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.33% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GDX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GDX
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.