Сравнение UGL с GDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).
UGL и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 11.94% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GDX по среднегодовой доходности: 20.61% против 18.07% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
GDX
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- 11.94%
- 6 месяцев
- 25.38%
- 1 год
- 111.15%
- 3 года*
- 45.40%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 18.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GDX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Доходность на риск
UGL vs. GDX — Ранг доходности на риск
UGL
GDX
Сравнение UGL c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.42 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.60 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.58 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 12.86 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.42 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.71 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между UGL и GDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GDX
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.66% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GDX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -80.34% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -30.84% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -46.51% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -49.79% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -17.12% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -40.60% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 8.58% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GDX
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 17.26% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 38.43% | +10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 46.20% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 35.76% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 37.46% | -5.27% |