PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGL с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и JNUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности UGL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.09%
0
UGL
JNUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

1.55

JNUG:

0.10

Коэф-т Сортино

UGL:

2.02

JNUG:

0.64

Коэф-т Омега

UGL:

1.26

JNUG:

1.08

Коэф-т Кальмара

UGL:

0.90

JNUG:

0.07

Коэф-т Мартина

UGL:

7.54

JNUG:

0.35

Индекс Язвы

UGL:

6.20%

JNUG:

19.51%

Дневная вол-ть

UGL:

30.12%

JNUG:

70.45%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

UGL:

-23.54%

JNUG:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 45.55%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 9.02% против -33.41% соответственно.


UGL

С начала года

45.55%

1 месяц

-7.05%

6 месяцев

21.09%

1 год

46.72%

5 лет

13.80%

10 лет

9.02%

JNUG

С начала года

12.52%

1 месяц

-17.26%

6 месяцев

1.59%

1 год

6.90%

5 лет

-45.64%

10 лет

-33.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и JNUG

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
График комиссии JNUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.17%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.550.10
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.020.64
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.08
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.580.07
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 7.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.540.35
UGL
JNUG

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55
0.10
UGL
JNUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JNUG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.96%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок UGL и JNUG

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.06%
-99.90%
UGL
JNUG

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JNUG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 10.76%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 21.80%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.76%
21.80%
UGL
JNUG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab