PortfoliosLab logo
Сравнение UGL с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и JNUG составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности UGL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

UGL:

70.67%

JNUG:

129.69%

Макс. просадка

UGL:

-7.00%

JNUG:

-8.24%

Текущая просадка

UGL:

-5.71%

JNUG:

-1.21%

Доходность по периодам


UGL

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JNUG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и JNUG

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JNUG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGL и JNUG

Максимальная просадка UGL за все время составила -7.00%, что меньше максимальной просадки JNUG в -8.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JNUG


Загрузка...