Сравнение UGL с JNUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).
UGL и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и JNUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и JNUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 5.31% | 478.59% | 9.96% | -4.79% | -43.60% | -46.61% | -85.51% | 82.43% | -48.11% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 20.61% против -17.11% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
JNUG
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- -38.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 260.81%
- 3 года*
- 75.93%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- -17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и JNUG
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.
Доходность на риск
UGL vs. JNUG — Ранг доходности на риск
UGL
JNUG
Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | JNUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.59 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.54 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.56 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.98 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.59 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.28 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.16 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.28 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между UGL и JNUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и JNUG
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 1.17% | 1.04% | 2.01% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.46% | 0.06% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и JNUG
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.95% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -56.39% | +18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -81.66% | +41.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -99.66% | +53.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -99.42% | +73.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -93.81% | +50.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 18.39% | -7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и JNUG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 39.41%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | JNUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 39.41% | -18.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 86.72% | -37.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 101.25% | -45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 79.31% | -43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 108.99% | -76.80% |