Сравнение UGL с JNUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).
UGL и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или JNUG.
Основные характеристики
| UGL | JNUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.09% | 7.75% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | -20.76% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | -25.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | -35.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | -46.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -0.27 |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 65.70% |
| Макс. просадка | -75.93% | -99.95% |
| Current Drawdown | -36.91% | -99.91% |
Корреляция
Корреляция между UGL и JNUG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и JNUG
С начала года, UGL показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью 7.75%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 4.80% против -46.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и JNUG
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и JNUG
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares | 2.02% | 1.62% | 0.00% | 0.52% | 0.10% | 0.49% | 0.05% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 4.64% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и JNUG
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и JNUG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 10.22%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.