PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с JNUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с JNUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and JNUG (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while JNUG is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.62%/yr vs -24.78%/yr for JNUG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UGL charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for JNUG.

Доходность

Сравнение доходности UGL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у JNUG с доходностью -20.02%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 18.62% против -24.78% соответственно.

UGL

1 день
1.64%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.35%
1 год
52.19%
3 года*
53.37%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.62%

JNUG

1 день
1.88%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-6.83%
1 год
97.64%
3 года*
67.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
-24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и JNUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-0.56%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		-20.02%478.59%9.96%-4.79%-43.60%-46.61%-85.51%82.43%-48.11%-20.18%

Correlation

The correlation between UGL and JNUG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г.

0.75

The correlation between UGL and JNUG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL
Часто сравнивают с JNUG:
JNUG с NUGTJNUG с JDSTJNUG с GDXJNUG с NRGUJNUG с GC=FJNUG с DUSTJNUG с MUU

Доходность на риск

UGL vs. JNUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг доходности на риск JNUG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLJNUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.99

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.66

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.74

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

3.81

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. JNUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNUG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLJNUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.23

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.29

+0.68

Просадки

Сравнение просадок UGL и JNUG

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLJNUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.95%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-56.39%

+18.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-56.39%

+18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-80.95%

+40.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-99.66%

+53.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-99.56%

+64.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-93.89%

+50.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

25.74%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JNUG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.02%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLJNUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

32.81%

-21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.82%

84.09%

-37.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.89%

99.06%

-46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

80.40%

-44.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.33%

106.52%

-74.19%

Сравнение комиссий UGL и JNUG

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JNUG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.54%1.04%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.46%0.06%0.51%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGL and JNUG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNUG has higher volatility (32.81%) compared to UGL (11.02%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs JNUG's -99.95%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.62% vs -24.78% for JNUG. On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UGL has been the lower-risk option at 11.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.62% return vs -24.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for JNUG.

JNUG has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for UGL.

UGL is categorized as Leveraged Commodities, while JNUG is Leveraged Equities. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while JNUG tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 1.17% for JNUG.

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и JNUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор