PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с JNUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и JNUG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение UGL с JNUG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG).

UGL и JNUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. JNUG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или JNUG.

Доходность

Сравнение доходности UGL и JNUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.18

JNUG:

0.97

Коэф-т Сортино

UGL:

2.68

JNUG:

1.66

Коэф-т Омега

UGL:

1.34

JNUG:

1.21

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.06

JNUG:

0.76

Коэф-т Мартина

UGL:

12.60

JNUG:

4.05

Индекс Язвы

UGL:

6.27%

JNUG:

18.84%

Дневная вол-ть

UGL:

36.51%

JNUG:

76.92%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

JNUG:

-99.95%

Текущая просадка

UGL:

-7.53%

JNUG:

-99.80%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 50.14%, что значительно ниже, чем у JNUG с доходностью 104.67%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции JNUG по среднегодовой доходности: 13.87% против -28.48% соответственно.

UGL

С начала года

50.14%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

47.94%

1 год

78.79%

3 года

32.89%

5 лет

18.04%

10 лет

13.87%

JNUG

С начала года

104.67%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

74.77%

1 год

73.69%

3 года

13.21%

5 лет

-4.43%

10 лет

-28.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares

Сравнение комиссий UGL и JNUG

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JNUG в 1.17%.

JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares
UGL
ProShares Ultra Gold
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и JNUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JNUG
Ранг риск-скорректированной доходности JNUG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c JNUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JNUG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и JNUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и JNUG

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNUG
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares		1.63%2.01%1.62%0.00%0.52%0.10%0.49%0.05%0.52%0.00%0.00%4.64%

Просадки

Сравнение просадок UGL и JNUG

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки JNUG в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и JNUG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и JNUG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 15.97%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG) волатильность равна 29.39%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...