Сравнение UGL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Trust (GLD).
UGL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GLD.
Основные характеристики
| UGL | GLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.09% | 11.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.68% | 11.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 8.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.20% | 12.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.80% | 5.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 24.45% | 12.31% |
| Макс. просадка | -75.93% | -45.56% |
| Current Drawdown | -36.91% | -3.73% |
Корреляция
Корреляция между UGL и GLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLD
С начала года, UGL показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 4.80% против 5.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLD
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLD
Ни UGL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.