Сравнение UGL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Shares (GLD).
UGL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.11% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLD
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UGL vs. GLD — Ранг доходности на риск
UGL
GLD
Сравнение UGL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.31 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.90 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UGL и GLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLD
Ни UGL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -45.56% | -30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -19.21% | -18.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -21.03% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -22.00% | -24.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -11.71% | -14.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -16.17% | -27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 5.25% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 10.48% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 24.34% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 27.81% | +27.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.75% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 15.88% | +16.31% |