Сравнение UGL с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Trust (GLD).
UGL и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GLD.
Корреляция
Корреляция между UGL и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLD
Основные характеристики
UGL:
2.44
GLD:
2.57
UGL:
2.94
GLD:
3.39
UGL:
1.38
GLD:
1.44
UGL:
2.17
GLD:
5.28
UGL:
13.25
GLD:
14.46
UGL:
6.28%
GLD:
2.97%
UGL:
34.12%
GLD:
16.75%
UGL:
-75.93%
GLD:
-45.56%
UGL:
-4.80%
GLD:
-2.38%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 13.97% против 10.35% соответственно.
UGL
54.58%
20.01%
40.09%
84.95%
18.50%
13.97%
GLD
27.23%
10.63%
21.86%
43.53%
13.67%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLD
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGL и GLD
UGL
GLD
Сравнение UGL c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLD
Ни UGL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLD
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLD
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.