PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
GLD
SPDR Gold Shares
10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.11% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий UGL и GLD

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

UGL vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.89

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.31

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.90

-1.14

UGL vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между UGL и GLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLD

Ни UGL, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLD

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-45.56%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-19.21%

-18.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-21.03%

-19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-22.00%

-24.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-11.71%

-14.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-16.17%

-27.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

5.25%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLD

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

10.48%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

24.34%

+24.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

27.81%

+27.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

17.75%

+17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

15.88%

+16.31%