PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 20.61% против 22.78% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий UGL и DGP

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

UGL vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.92

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

11.08

-2.32

UGL vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.31

+0.12

Корреляция

Корреляция между UGL и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DGP

Ни UGL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и DGP

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-75.31%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-36.58%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-51.24%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-51.24%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-22.22%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-41.24%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

9.64%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DGP

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

24.21%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

48.07%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

55.32%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

38.34%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

34.93%

-2.74%