PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UGL с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности UGL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
29.70%
32.20%
UGL
DGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.85

DGP:

3.11

Коэф-т Сортино

UGL:

3.21

DGP:

3.48

Коэф-т Омега

UGL:

1.43

DGP:

1.45

Коэф-т Кальмара

UGL:

1.77

DGP:

2.26

Коэф-т Мартина

UGL:

14.11

DGP:

16.37

Индекс Язвы

UGL:

6.29%

DGP:

5.84%

Дневная вол-ть

UGL:

31.16%

DGP:

30.84%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

UGL:

-5.95%

DGP:

-0.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 22.31%, а DGP немного ниже – 22.13%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 11.29% против 13.08% соответственно.


UGL

С начала года

22.31%

1 месяц

11.48%

6 месяцев

29.70%

1 год

88.93%

5 лет

14.99%

10 лет

11.29%

DGP

С начала года

22.13%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

32.20%

1 год

95.39%

5 лет

18.20%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и DGP

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.853.11
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.213.48
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.45
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.772.26
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 14.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.1116.37
UGL
DGP

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.85
3.11
UGL
DGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DGP

Ни UGL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и DGP

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.95%
-0.59%
UGL
DGP

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DGP

ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеют волатильность 8.79% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.79%
8.51%
UGL
DGP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab