PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с DGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с DGP

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).

UGL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или DGP.

Корреляция

Корреляция между UGL и DGP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности UGL и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.19%
627.52%
UGL
DGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

DGP:

2.63

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

DGP:

3.16

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

DGP:

1.40

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

DGP:

3.19

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

DGP:

15.17

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

DGP:

5.87%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

DGP:

33.87%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

DGP:

-75.31%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

DGP:

-4.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 54.58%, а DGP немного ниже – 54.56%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.77% соответственно.

UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

DGP

С начала года

54.56%

1 месяц

20.46%

6 месяцев

43.14%

1 год

91.23%

5 лет

21.88%

10 лет

15.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и DGP

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.

UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
График комиссии DGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGP: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и DGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGP
Ранг риск-скорректированной доходности DGP, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
DGP: 2.63
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
DGP: 3.16
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UGL: 1.38
DGP: 1.40
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 2.17
DGP: 3.19
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
DGP: 15.17

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
2.63
UGL
DGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и DGP

Ни UGL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и DGP

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-4.55%
UGL
DGP

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и DGP

ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеют волатильность 16.43% и 16.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
16.55%
UGL
DGP