Сравнение UGL с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
UGL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или DGP.
Корреляция
Корреляция между UGL и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DGP
Основные характеристики
UGL:
1.72
DGP:
1.76
UGL:
2.20
DGP:
2.27
UGL:
1.29
DGP:
1.29
UGL:
1.00
DGP:
1.19
UGL:
8.55
DGP:
9.29
UGL:
6.08%
DGP:
5.63%
UGL:
30.18%
DGP:
29.77%
UGL:
-75.93%
DGP:
-75.31%
UGL:
-22.47%
DGP:
-12.96%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UGL показывает доходность 47.58%, а DGP немного выше – 49.02%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 9.59% против 10.91% соответственно.
UGL
47.58%
-0.66%
18.63%
51.96%
15.18%
9.59%
DGP
49.02%
-2.17%
17.53%
53.46%
17.53%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и DGP
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DGP
Ни UGL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и DGP
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DGP
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.