Сравнение UGL с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
UGL и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или DGP.
Доходность
Сравнение доходности UGL и DGP
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 50.16%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 53.97%. За последние 10 лет акции UGL уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.75% соответственно.
UGL
50.16%
-6.05%
17.57%
58.01%
15.97%
9.21%
DGP
53.97%
-5.86%
18.59%
61.85%
18.70%
10.75%
Основные характеристики
| UGL | DGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 12.67 |
| Индекс Язвы | 5.37% | 5.13% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 29.52% |
| Макс. просадка | -75.93% | -75.31% |
| Текущая просадка | -21.11% | -10.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и DGP
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между UGL и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и DGP
Ни UGL, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и DGP
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и DGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и DGP
ProShares Ultra Gold (UGL) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеют волатильность 11.23% и 11.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.