PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с GLL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

UGL и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GLL.

Корреляция

Корреляция между UGL и GLL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
482.19%
-97.85%
UGL
GLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

GLL:

-1.43

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

GLL:

-2.38

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

GLL:

0.75

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

GLL:

-0.49

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

GLL:

-1.98

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

GLL:

24.49%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

GLL:

33.96%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

GLL:

-98.00%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

GLL:

-97.91%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -37.49%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 13.97% против -19.43% соответственно.

UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

GLL

С начала года

-37.49%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.82%

1 год

-48.93%

5 лет

-22.04%

10 лет

-19.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и GLL

И UGL, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

UGL
ProShares Ultra Gold
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%
GLL
ProShares UltraShort Gold
График комиссии GLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
GLL: -1.43
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
GLL: -2.38
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UGL: 1.38
GLL: 0.75
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 2.17
GLL: -0.49
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
GLL: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
-1.43
UGL
GLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLL

Ни UGL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GLL в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-97.91%
UGL
GLL

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLL

ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 16.43% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
16.58%
UGL
GLL