PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с GLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UGL (ProShares Ultra Gold) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 18.45%/yr vs -23.37%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 18.45% против -23.37% соответственно.

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%

GLL

1 день
2.05%
1 месяц
3.37%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-18.72%
1 год
-48.24%
3 года*
-41.46%
5 лет*
-28.82%
10 лет*
-23.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
GLL
ProShares UltraShort Gold		-14.49%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between UGL and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between UGL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOLUGL с JNUG
Часто сравнивают с GLL:
GLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с DRIPGLL с FNGDGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

UGL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.92

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-1.50

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.74

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

-1.16

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.92

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.81

+1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.73

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.67

+1.06

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.24%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-65.10%

+27.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.56%

-87.95%

+50.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-89.76%

+49.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-95.76%

+49.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.56%

-98.94%

+62.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-85.13%

+41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.35%

41.74%

-25.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLL

ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 11.03% и 11.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

11.07%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.81%

44.43%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.91%

52.38%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

35.90%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.34%

32.12%

+0.22%

Сравнение комиссий UGL и GLL

И UGL, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLL

Ни UGL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLL has higher volatility (11.07%) compared to UGL (11.03%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs -23.37% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs -23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор