PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGL с GLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGL с GLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGL (ProShares Ultra Gold) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UGL tracks the Bloomberg Gold Subindex (200%) while GLL tracks the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UGL returned 14.19%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность -22.93%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 14.19% против -20.63% соответственно.

UGL

1 день
-3.84%
1 месяц
-16.64%
6 месяцев
-32.04%
С начала года
-22.93%
1 год
20.84%
3 года*
41.67%
5 лет*
23.41%
10 лет*
14.19%

GLL

1 день
3.90%
1 месяц
18.00%
6 месяцев
19.80%
С начала года
5.05%
1 год
-37.00%
3 года*
-37.43%
5 лет*
-27.00%
10 лет*
-20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGL и GLL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		-22.93%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
GLL
ProShares UltraShort Gold		5.05%-62.81%-33.33%-14.91%-2.12%1.66%-41.47%-26.95%5.39%-23.67%

Correlation

The correlation between UGL and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г.

-0.99

The correlation between UGL and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

ProShares UltraShort Gold

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GDXUGL с GLDMUGL с JNUGUGL с SGOL
Часто сравнивают с GLL:
GLL с GLDGLL с GC=FGLL с AGQGLL с FNGDGLL с DRIPGLL с YANGGLL с IAUM

Доходность на риск

UGL vs. GLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг доходности на риск GLL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGLGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.67

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.87

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.57

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.83

+1.77

UGL vs. GLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGLGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.24%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.02%

-65.10%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.02%

-87.95%

+37.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.02%

-89.76%

+39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.02%

-95.76%

+45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.02%

-98.70%

+48.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-85.20%

+41.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.37%

44.38%

-22.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLL

ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 13.20% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGLGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

12.83%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

46.49%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.63%

55.17%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.98%

36.73%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

32.44%

+0.21%

Сравнение комиссий UGL и GLL

И UGL, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLL

Ни UGL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UGL and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGL has higher volatility (13.20%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GLL's -99.24%.

On 10-year performance, UGL leads with 14.19% vs -20.63% for GLL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 14.19% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGL and GLL have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGL and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%).

UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGL и GLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор