Сравнение UGL с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
UGL и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -25.47% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -25.47%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 20.61% против -24.76% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
GLL
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- -25.47%
- 6 месяцев
- -41.15%
- 1 год
- -61.72%
- 3 года*
- -43.38%
- 5 лет*
- -33.32%
- 10 лет*
- -24.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLL
И UGL, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. GLL — Ранг доходности на риск
UGL
GLL
Сравнение UGL c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | -1.13 | +2.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | -2.13 | +4.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.86 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | -1.39 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | -1.13 | +2.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.94 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.78 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.70 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между UGL и GLL составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLL
Ни UGL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLL
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.24% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -71.53% | +33.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -89.76% | +49.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -95.76% | +49.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -99.07% | +73.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -84.99% | +41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 44.20% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLL
ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 20.81% и 20.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 20.37% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 46.49% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 54.80% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 35.41% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 31.99% | +0.20% |