PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с GLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с GLL

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL).

UGL и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или GLL.

Корреляция

Корреляция между UGL и GLL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

1.86

GLL:

-1.24

Коэф-т Сортино

UGL:

2.57

GLL:

-2.12

Коэф-т Омега

UGL:

1.33

GLL:

0.77

Коэф-т Кальмара

UGL:

1.93

GLL:

-0.48

Коэф-т Мартина

UGL:

11.45

GLL:

-1.75

Индекс Язвы

UGL:

6.48%

GLL:

26.76%

Дневная вол-ть

UGL:

36.10%

GLL:

35.84%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

GLL:

-98.03%

Текущая просадка

UGL:

-11.49%

GLL:

-97.80%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 43.71%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -33.96%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 12.71% против -18.66% соответственно.

UGL

С начала года

43.71%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

42.60%

1 год

66.32%

5 лет

17.34%

10 лет

12.71%

GLL

С начала года

-33.96%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-33.85%

1 год

-44.24%

5 лет

-21.46%

10 лет

-18.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и GLL

И UGL, и GLL имеют комиссию равную 0.95%.

UGL
ProShares Ultra Gold
GLL
ProShares UltraShort Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и GLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLL
Ранг риск-скорректированной доходности GLL, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c GLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GLL равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLL

Ни UGL, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLL

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки GLL в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLL

ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 17.65% и 17.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...