PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%1.14%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий UGL и GLDM

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

UGL vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.35

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.74

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

10.04

-1.28

UGL vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.27

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.11

-0.68

Корреляция

Корреляция между UGL и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и GLDM

Ни UGL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и GLDM

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-21.63%

-54.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-19.14%

-18.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-20.92%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-11.68%

-14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-6.05%

-37.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

5.22%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и GLDM

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

10.44%

+10.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

24.12%

+24.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

27.58%

+27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

17.65%

+18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

16.78%

+15.41%