Сравнение UGL с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
UGL и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | 1.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и GLDM
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Доходность на риск
UGL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
UGL
GLDM
Сравнение UGL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.35 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.74 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 10.04 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.92 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.11 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между UGL и GLDM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLDM
Ни UGL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLDM
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -21.63% | -54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -19.14% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -20.92% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -11.68% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -6.05% | -37.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 5.22% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLDM
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 10.44% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 24.12% | +24.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 27.58% | +27.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 17.65% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 16.78% | +15.41% |