Сравнение UGL с GLDM
UGL (ProShares Ultra Gold) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, UGL returned 27.00%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UGL charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности UGL и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGL и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | 1.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between UGL and GLDM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between UGL and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGL vs. GLDM — Ранг доходности на риск
UGL
GLDM
Сравнение UGL c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.70 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.23 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.02 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок UGL и GLDM
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -21.63% | -54.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -19.14% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.56% | -19.14% | -18.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -20.92% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -17.65% | -18.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.63% | -6.22% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 7.69% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и GLDM
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGL | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.47% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.81% | 22.99% | +23.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.91% | 26.39% | +26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 17.91% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.34% | 16.85% | +15.49% |
Сравнение комиссий UGL и GLDM
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и GLDM
Ни UGL, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UGL and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UGL has higher volatility (11.03%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, UGL dropped -75.93% vs GLDM's -21.63%.
On 5-year performance, UGL leads with 27.00% vs 18.49% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGL has performed better with a 27.00% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
UGL and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UGL is categorized as Leveraged Commodities, while GLDM is Gold. UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UGL and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGL и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор