PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с NUGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

UGL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UGL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold		14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		11.72%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 20.61% против -0.92% соответственно.

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

NUGT

1 день
8.90%
1 месяц
-33.79%
С начала года
11.72%
6 месяцев
30.46%
1 год
233.84%
3 года*
71.95%
5 лет*
29.87%
10 лет*
-0.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Gold

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOLUGL с JNUG
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDSTNUGT с SOXL

Сравнение комиссий UGL и NUGT

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
UGL
ProShares Ultra Gold

Доходность на риск

UGL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGLNUGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.51

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.31

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

13.80

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGLNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.42

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.32

+0.75

Корреляция

Корреляция между UGL и NUGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и NUGT

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.27%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UGL и NUGT

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NUGT.

Загрузка...

Показатели просадок

UGLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.97%

+24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-53.58%

+16.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-73.79%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-96.91%

+50.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-99.74%

+73.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-91.43%

+47.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

16.75%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и NUGT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

33.96%

-13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

77.66%

-28.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

91.60%

-36.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

70.75%

-35.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

89.98%

-57.79%