PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UGL с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGL с NUGT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).

UGL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или NUGT.

Корреляция

Корреляция между UGL и NUGT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UGL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

1.71

NUGT:

0.59

Коэф-т Сортино

UGL:

2.20

NUGT:

1.21

Коэф-т Омега

UGL:

1.28

NUGT:

1.15

Коэф-т Кальмара

UGL:

1.58

NUGT:

0.41

Коэф-т Мартина

UGL:

9.21

NUGT:

2.19

Индекс Язвы

UGL:

6.57%

NUGT:

18.81%

Дневная вол-ть

UGL:

36.24%

NUGT:

68.25%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

UGL:

-14.57%

NUGT:

-99.93%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 38.70%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 66.01%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 12.30% против -19.40% соответственно.

UGL

С начала года

38.70%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

42.91%

1 год

61.57%

5 лет

15.67%

10 лет

12.30%

NUGT

С начала года

66.01%

1 месяц

-18.83%

6 месяцев

51.15%

1 год

40.28%

5 лет

-5.23%

10 лет

-19.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UGL и NUGT

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
UGL
ProShares Ultra Gold

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и NUGT

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

TTM2024202320222021202020192018
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.99%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UGL и NUGT

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и NUGT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 17.81%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...