PortfoliosLab logo
Сравнение UGL с NUGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UGL и NUGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UGL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.56%
-99.90%
UGL
NUGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UGL:

2.44

NUGT:

1.51

Коэф-т Сортино

UGL:

2.94

NUGT:

2.02

Коэф-т Омега

UGL:

1.38

NUGT:

1.26

Коэф-т Кальмара

UGL:

2.17

NUGT:

0.99

Коэф-т Мартина

UGL:

13.25

NUGT:

5.36

Индекс Язвы

UGL:

6.28%

NUGT:

18.50%

Дневная вол-ть

UGL:

34.12%

NUGT:

65.86%

Макс. просадка

UGL:

-75.93%

NUGT:

-99.97%

Текущая просадка

UGL:

-4.80%

NUGT:

-99.91%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 54.58%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 101.46%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 13.97% против -16.74% соответственно.


UGL

С начала года

54.58%

1 месяц

20.01%

6 месяцев

40.09%

1 год

84.95%

5 лет

18.50%

10 лет

13.97%

NUGT

С начала года

101.46%

1 месяц

18.50%

6 месяцев

29.73%

1 год

92.50%

5 лет

1.32%

10 лет

-16.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UGL и NUGT

UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.


График комиссии NUGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUGT: 1.23%
График комиссии UGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UGL и NUGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг риск-скорректированной доходности UGL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UGL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

NUGT
Ранг риск-скорректированной доходности NUGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUGT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UGL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UGL, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UGL: 2.44
NUGT: 1.51
Коэффициент Сортино UGL, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UGL: 2.94
NUGT: 2.02
Коэффициент Омега UGL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UGL: 1.38
NUGT: 1.26
Коэффициент Кальмара UGL, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UGL: 2.17
NUGT: 0.99
Коэффициент Мартина UGL, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UGL: 13.25
NUGT: 5.36

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.44
1.51
UGL
NUGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и NUGT

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.


TTM2024202320222021202020192018
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares
0.82%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Просадки

Сравнение просадок UGL и NUGT

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-99.91%
UGL
NUGT

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и NUGT

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 16.43%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 31.53%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.43%
31.53%
UGL
NUGT