Сравнение UGL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
UGL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или NUGT.
Доходность
Сравнение доходности UGL и NUGT
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 50.16%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 9.21% против -23.03% соответственно.
UGL
50.16%
-6.05%
17.57%
58.01%
15.97%
9.21%
NUGT
26.15%
-25.25%
3.44%
43.91%
-19.56%
-23.03%
Основные характеристики
| UGL | NUGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 0.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 11.41 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 5.37% | 15.93% |
| Дневная вол-ть | 29.55% | 63.43% |
| Макс. просадка | -75.93% | -99.97% |
| Текущая просадка | -21.11% | -99.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и NUGT
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Корреляция
Корреляция между UGL и NUGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и NUGT
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.64% | 1.66% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и NUGT
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и NUGT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 11.23%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.