Сравнение UGL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
UGL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или NUGT.
Основные характеристики
| UGL | NUGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.37% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 15.38% | -18.89% |
| Дох-ть за 3 года | 9.17% | -15.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.27% | -11.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.79% | -30.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.30 |
| Дневная вол-ть | 24.51% | 60.10% |
| Макс. просадка | -75.93% | -99.97% |
| Current Drawdown | -36.77% | -99.95% |
Корреляция
Корреляция между UGL и NUGT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UGL и NUGT
С начала года, UGL показывает доходность 20.37%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 4.79% против -30.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и NUGT
UGL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UGL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и NUGT
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.90% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и NUGT
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и NUGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и NUGT
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 10.29%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.