PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOO с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с SPXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 29.28%/yr for SPXL. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VOO charges 0.03%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%. За последние 10 лет акции VOO уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 15.35% против 29.28% соответственно.

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VOO и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Correlation

The correlation between VOO and SPXL is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

1.00

The correlation between VOO and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и SPXL

Секторы
VOO
SPXL

Технологии

38.6%
9.0%

Финансовые услуги

11.4%
2.9%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
2.1%

Здравоохранение

8.9%
2.1%

Промышленность

8.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.1%

Энергетика

3.0%
0.8%

Коммунальные услуги

2.2%
0.6%

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Технологии

VOO
38.6%
SPXL
9.0%

Финансовые услуги

VOO
11.4%
SPXL
2.9%

Коммуникационные услуги

VOO
9.9%
SPXL
2.2%

Потребительский циклический сектор

VOO
9.5%
SPXL
2.1%

Здравоохранение

VOO
8.9%
SPXL
2.1%

Промышленность

VOO
8.5%
SPXL
1.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
SPXL
1.1%

Энергетика

VOO
3.0%
SPXL
0.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.2%
SPXL
0.6%

Недвижимость

VOO
1.8%
SPXL
0.5%

Сырьевые материалы

VOO
1.7%
SPXL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU

Доходность на риск

VOO vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOO c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.67

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.17

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.40

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

9.19

+2.39

VOO vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и SPXL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-76.86%

+42.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-26.77%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-48.95%

+30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-63.80%

+39.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-76.86%

+42.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.58%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-16.03%

+12.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.98%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и SPXL

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.07%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

12.25%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

30.97%

-20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

38.57%

-25.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

50.71%

-33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

53.50%

-35.47%

Сравнение комиссий VOO и SPXL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и SPXL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPXL в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VOO and SPXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (12.25%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs SPXL's -76.86%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs 15.35% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs 15.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

VOO has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.49% for SPXL.

VOO is categorized as S&P 500, while SPXL is Leveraged Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while SPXL tracks S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.84% for SPXL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор