Сравнение SPXL с SPXS
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.04%/yr vs -41.40%/yr for SPXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.11%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 29.04% против -41.40% соответственно.
SPXL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 22.76%
- С начала года
- 26.88%
- 1 год
- 59.21%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 21.63%
- 10 лет*
- 29.04%
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
Сравнение доходности по годам SPXL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 26.88% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SPXL and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between SPXL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPXL
SPXS
Сравнение SPXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.98 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | -1.69 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SPXS
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -100.00% | +23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -43.64% | +16.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | -84.13% | +35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -90.11% | +26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -99.56% | +22.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -100.00% | +96.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.06% | -96.30% | +80.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 25.26% | -18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 11.84% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.85% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.05% | 30.02% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.67% | 37.64% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 50.75% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.39% | 53.51% | -0.12% |
Сравнение комиссий SPXL и SPXS
SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SPXS
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.51% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXS has higher volatility (11.85%) compared to SPXL (11.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs -41.40% for SPXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs -41.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.51% for SPXL.
SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SPXL tracks S&P 500, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.08% for SPXS.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор