PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.15%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 30.15% против -41.99% соответственно.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDSSPXS с UVXY

Доходность на риск

SPXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-1.40

+3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-2.35

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.75

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.98

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

-1.64

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-1.40

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.79

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.84

+1.36

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXS

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-100.00%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-50.77%

+24.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-84.13%

+35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.11%

+26.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.63%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-100.00%

+98.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-96.30%

+80.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

30.20%

-23.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 8.33% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.36%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

26.83%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

35.52%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

50.38%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

53.53%

-0.12%

Сравнение комиссий SPXL и SPXS

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXS

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (8.36%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SPXL tracks S&P 500, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.08% for SPXS.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор