Сравнение SPXL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SPXL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SPXS
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 68.92%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -44.21%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 24.01% против -39.57% соответственно.
SPXL
68.92%
2.06%
28.96%
94.17%
24.92%
24.01%
SPXS
-44.21%
-2.83%
-25.73%
-51.31%
-46.29%
-39.57%
Основные характеристики
| SPXL | SPXS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | -1.41 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | -2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 0.74 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | 15.27 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 34.60% |
| Дневная вол-ть | 36.18% | 36.27% |
| Макс. просадка | -76.86% | -100.00% |
| Текущая просадка | -4.49% | -100.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SPXS
SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SPXS
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPXS в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.70% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 7.15% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SPXS
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 12.28% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.