PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.28%/yr vs -41.54%/yr for SPXS. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXL charges 0.84%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -30.39%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 29.28% против -41.54% соответственно.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

SPXS

1 день
0.66%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-29.64%
С начала года
-30.39%
1 год
-44.53%
3 года*
-41.71%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.54%
Всё время*
-44.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
$344.98M$288.31M$338.49M

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-30.39%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXS is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between SPXL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDSSPXS с UVXY

Доходность на риск

SPXL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.16

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.83

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.99

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-1.80

+10.99

SPXL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXS

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-100.00%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-45.14%

+18.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-84.95%

+36.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.62%

+26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.58%

+22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-100.00%

+99.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-96.32%

+80.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

25.32%

-18.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 12.25% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

12.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

31.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

38.62%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

50.86%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

53.62%

-0.12%

Сравнение комиссий SPXL и SPXS

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXS

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPXS в 4.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.88%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXS has higher volatility (12.42%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs -41.54% for SPXS. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs -41.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.49% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. SPXL tracks S&P 500, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 1.08% for SPXS.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор