PortfoliosLab logo
Сравнение SPXL с SPXS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXL и SPXS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,971.20%
-99.99%
SPXL
SPXS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXL:

-0.46

SPXS:

-0.17

Коэф-т Сортино

SPXL:

-0.35

SPXS:

0.07

Коэф-т Омега

SPXL:

0.95

SPXS:

1.01

Коэф-т Кальмара

SPXL:

-0.47

SPXS:

-0.07

Коэф-т Мартина

SPXL:

-2.17

SPXS:

-0.24

Индекс Язвы

SPXL:

10.06%

SPXS:

30.86%

Дневная вол-ть

SPXL:

47.09%

SPXS:

43.94%

Макс. просадка

SPXL:

-76.86%

SPXS:

-100.00%

Текущая просадка

SPXL:

-46.09%

SPXS:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -39.64%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 27.72%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 17.40% против -37.33% соответственно.


SPXL

С начала года

-39.64%

1 месяц

-36.56%

6 месяцев

-37.27%

1 год

-18.86%

5 лет

35.38%

10 лет

17.40%

SPXS

С начала года

27.72%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

17.71%

1 год

-6.96%

5 лет

-45.15%

10 лет

-37.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXL и SPXS

SPXL берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.


График комиссии SPXS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXS: 1.08%
График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXL и SPXS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг риск-скорректированной доходности SPXS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SPXL: -0.46
SPXS: -0.16
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXL: -0.35
SPXS: 0.08
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPXL: 0.95
SPXS: 1.01
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPXL: -0.47
SPXS: -0.07
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPXL: -2.17
SPXS: -0.23

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPXS равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
-0.16
SPXL
SPXS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXS

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPXS в 4.23%


TTM20242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.33%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.23%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXS

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.09%
-99.99%
SPXL
SPXS

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXS

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 28.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 20.64%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.81%
20.64%
SPXL
SPXS