PortfoliosLab logo
Сравнение SPXL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPXL и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,622.05%
674.60%
SPXL
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXL:

0.13

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPXL:

0.58

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPXL:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXL:

0.15

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPXL:

0.55

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPXL:

13.46%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPXL:

57.18%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPXL:

-76.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPXL:

-34.66%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -26.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.12% против 11.95% соответственно.


SPXL

С начала года

-26.85%

1 месяц

-19.87%

6 месяцев

-25.89%

1 год

3.96%

5 лет

30.84%

10 лет

19.12%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPXL и SPY

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии SPXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPXL: 1.02%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXL и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPXL, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPXL: 0.13
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPXL, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPXL: 0.58
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPXL, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPXL: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPXL, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPXL: 0.15
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPXL, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPXL: 0.55
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.54
SPXL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPY

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
1.09%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPY

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.66%
-10.54%
SPXL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 41.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.56%
15.13%
SPXL
SPY