PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.20%/yr vs 15.49%/yr for SPY. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 30.20% против 15.49% соответственно.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SPXL and SPY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2008 г.

1.00

The correlation between SPXL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и SPY

Секторы
SPXL
SPY

Технологии

8.5%
35.9%

Финансовые услуги

2.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
11.3%

Потребительский циклический сектор

2.2%
10.3%

Здравоохранение

1.9%
8.4%

Промышленность

1.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Энергетика

0.8%
3.6%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Технологии

SPXL
8.5%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
SPY
10.3%

Здравоохранение

SPXL
1.9%
SPY
8.4%

Промышленность

SPXL
1.7%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
SPY
4.8%

Энергетика

SPXL
0.8%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
SPY
2.4%

Недвижимость

SPXL
0.4%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SPXL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.38

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.24

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.16

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

14.72

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPY

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-55.19%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-8.88%

-17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-18.76%

-30.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-24.50%

-39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-33.72%

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-0.70%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-9.05%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

1.91%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

2.84%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

8.90%

+17.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

11.83%

+23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

17.05%

+33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

17.94%

+35.48%

Сравнение комиссий SPXL и SPY

SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPY

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs 15.49% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. SPXL tracks S&P 500, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор