PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPXL и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.61% против 14.06% соответственно.

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SPXL и SPY

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPXL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

7.27

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между SPXL и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPY

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.78%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPY

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-55.19%

-21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.42%

-12.05%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-24.50%

-39.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-33.72%

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.62%

-5.53%

-13.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-9.09%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

2.54%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPY

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.04%

5.35%

+10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.52%

9.50%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.32%

19.06%

+35.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

17.06%

+33.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.36%

17.92%

+35.44%