Сравнение SPXL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или UPRO.
Основные характеристики
| SPXL | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.85% | 16.80% |
| Дох-ть за 1 год | 65.59% | 65.27% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.20% | 18.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.99% | 23.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 34.89% | 34.97% |
| Макс. просадка | -76.86% | -76.82% |
| Current Drawdown | -15.45% | -16.51% |
Корреляция
Корреляция между SPXL и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и UPRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность 16.85%, а UPRO немного ниже – 16.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 22.99%, а акции UPRO немного впереди с 23.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и UPRO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и UPRO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности UPRO в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.95% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.70% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и UPRO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и UPRO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 10.69% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.