PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXL с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с UPRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

SPXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или UPRO.

Корреляция

Корреляция между SPXL и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXL:

0.29

UPRO:

0.29

Коэф-т Сортино

SPXL:

0.87

UPRO:

0.88

Коэф-т Омега

SPXL:

1.13

UPRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXL:

0.41

UPRO:

0.42

Коэф-т Мартина

SPXL:

1.33

UPRO:

1.35

Индекс Язвы

SPXL:

15.13%

UPRO:

15.09%

Дневная вол-ть

SPXL:

57.78%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

SPXL:

-76.86%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

SPXL:

-17.00%

UPRO:

-16.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность -7.08%, а UPRO немного выше – -6.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 21.70%, а акции UPRO немного впереди с 21.71%.

SPXL

С начала года

-7.08%

1 месяц

41.22%

6 месяцев

-7.92%

1 год

16.23%

5 лет

34.29%

10 лет

21.70%

UPRO

С начала года

-6.95%

1 месяц

41.20%

6 месяцев

-7.71%

1 год

16.41%

5 лет

33.99%

10 лет

21.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXL и UPRO

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXL и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и UPRO

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UPRO в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.86%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и UPRO

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и UPRO

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.22% и 16.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...