Сравнение SPXL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или UPRO.
Корреляция
Корреляция между SPXL и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и UPRO
Основные характеристики
SPXL:
0.22
UPRO:
0.23
SPXL:
0.57
UPRO:
0.58
SPXL:
1.07
UPRO:
1.07
SPXL:
0.32
UPRO:
0.33
SPXL:
0.97
UPRO:
1.01
SPXL:
9.42%
UPRO:
9.40%
SPXL:
41.13%
UPRO:
41.46%
SPXL:
-76.86%
UPRO:
-76.82%
SPXL:
-23.32%
UPRO:
-23.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность -14.16%, а UPRO немного выше – -14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 21.78%, а акции UPRO немного впереди с 21.79%.
SPXL
-14.16%
-10.61%
-9.01%
11.42%
45.37%
21.78%
UPRO
-14.03%
-10.61%
-8.82%
11.73%
45.08%
21.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и UPRO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и UPRO
SPXL
UPRO
Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и UPRO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности UPRO в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.93% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.17% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и UPRO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и UPRO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.79% и 17.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.