PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds tracking the S&P 500, from Direxion and ProShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.20%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность 28.14%, а UPRO немного ниже – 27.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 30.20%, а акции UPRO немного отстают с 30.09%.

SPXL

1 день
-2.08%
1 месяц
14.77%
С начала года
28.14%
6 месяцев
26.88%
1 год
81.54%
3 года*
52.83%
5 лет*
23.51%
10 лет*
30.20%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		28.14%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SPXL and UPRO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

1.00

The correlation between SPXL and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и UPRO

Секторы
SPXL
UPRO

Технологии

8.5%
17.8%

Финансовые услуги

2.6%
28.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
4.5%

Здравоохранение

1.9%
3.8%

Промышленность

1.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.0%

Энергетика

0.8%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
1.1%

Недвижимость

0.4%
0.8%

Сырьевые материалы

0.4%
0.8%

Технологии

SPXL
8.5%
UPRO
17.8%

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
UPRO
28.8%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
UPRO
4.5%

Здравоохранение

SPXL
1.9%
UPRO
3.8%

Промышленность

SPXL
1.7%
UPRO
3.4%

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
UPRO
2.0%

Энергетика

SPXL
0.8%
UPRO
1.4%

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
UPRO
1.1%

Недвижимость

SPXL
0.4%
UPRO
0.8%

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXUSPXL с SPUU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMFUPRO с SPXU

Доходность на риск

SPXL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.76

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.03

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

12.80

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SPXL и UPRO

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-76.82%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-26.78%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-48.87%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-63.94%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-76.82%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-14.42%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

6.33%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и UPRO

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 8.49% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

8.45%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.67%

26.60%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.39%

35.35%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.24%

50.32%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

53.74%

-0.32%

Сравнение комиссий SPXL и UPRO

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и UPRO

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPXL and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXL has higher volatility (8.49%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.20% vs 30.09% for UPRO. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.20% return vs 30.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.52% for SPXL.

Both ETFs track S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.89% for UPRO.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор