Сравнение SPXL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность -14.06%, а UPRO немного ниже – -14.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 25.61%, а акции UPRO немного отстают с 25.53%.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и UPRO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SPXL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SPXL
UPRO
Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.22 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и UPRO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и UPRO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -76.82% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -33.38% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | -63.94% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | -76.82% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -18.68% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -14.53% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 8.41% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и UPRO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.04% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 16.04% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 28.48% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 54.36% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 50.34% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 53.69% | -0.33% |