Сравнение SPXL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SPXL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или UPRO.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и UPRO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXL показывает доходность 71.49%, а UPRO немного ниже – 71.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXL имеют среднегодовую доходность 24.10%, а акции UPRO немного впереди с 24.13%.
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
UPRO
71.45%
3.88%
34.17%
94.81%
25.05%
24.13%
Основные характеристики
| SPXL | UPRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 15.97 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 6.08% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 36.40% |
| Макс. просадка | -76.86% | -76.82% |
| Текущая просадка | -3.03% | -2.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и UPRO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и UPRO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и UPRO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности UPRO в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.74% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и UPRO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и UPRO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 11.95% и 11.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.