Сравнение SPXL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPXL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SSO.
Основные характеристики
| SPXL | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.67% | 9.86% |
| Дох-ть за 1 год | 70.50% | 46.91% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.56% | 18.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.81% | 19.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 34.83% | 23.30% |
| Макс. просадка | -76.86% | -84.67% |
| Current Drawdown | -17.75% | -8.07% |
Корреляция
Корреляция между SPXL и SSO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SSO
С начала года, SPXL показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 22.81% против 19.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SSO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SSO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SSO в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.98% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.41% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.50% | 0.63% | 0.33% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SSO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.