Сравнение SPXL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
SPXL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SSO.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SSO
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 71.49%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 47.55%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SSO по среднегодовой доходности: 24.10% против 20.02% соответственно.
SPXL
71.49%
3.88%
34.00%
94.94%
25.27%
24.10%
SSO
47.55%
2.86%
23.76%
61.14%
22.74%
20.02%
Основные характеристики
| SPXL | SSO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 15.65 |
| Индекс Язвы | 6.08% | 3.98% |
| Дневная вол-ть | 36.19% | 24.30% |
| Макс. просадка | -76.86% | -84.67% |
| Текущая просадка | -3.03% | -1.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SSO
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Корреляция
Корреляция между SPXL и SSO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SSO
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что сопоставимо с доходностью SSO в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.69% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.69% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SSO
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SSO
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с ProShares Ultra S&P 500 (SSO) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.