Сравнение SPXL с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXL и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SPXU.
Корреляция
Корреляция между SPXL и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SPXU
Основные характеристики
SPXL:
0.22
SPXU:
-0.44
SPXL:
0.57
SPXU:
-0.42
SPXL:
1.07
SPXU:
0.95
SPXL:
0.32
SPXU:
-0.18
SPXL:
0.97
SPXU:
-0.58
SPXL:
9.42%
SPXU:
31.09%
SPXL:
41.13%
SPXU:
41.37%
SPXL:
-76.86%
SPXU:
-99.99%
SPXL:
-23.32%
SPXU:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 11.39%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 21.78% против -38.13% соответственно.
SPXL
-14.16%
-10.61%
-9.01%
11.42%
45.37%
21.78%
SPXU
11.39%
9.06%
3.00%
-19.62%
-46.71%
-38.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SPXU
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPXL и SPXU
SPXL
SPXU
Сравнение SPXL c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SPXU
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPXU в 7.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.93% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.14% | 9.53% | 7.07% | 0.39% | 0.00% | 0.71% | 2.14% | 1.41% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SPXU
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 16.79% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.