PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.28%/yr vs -41.50%/yr for SPXU. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -30.45%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 29.28% против -41.50% соответственно.

SPXL

1 день
-0.58%
1 месяц
6.18%
6 месяцев
32.51%
С начала года
33.32%
1 год
63.89%
3 года*
49.02%
5 лет*
21.05%
10 лет*
29.28%
Всё время*
27.93%

SPXU

1 день
0.65%
1 месяц
-6.80%
6 месяцев
-29.62%
С начала года
-30.45%
1 год
-44.77%
3 года*
-42.04%
5 лет*
-33.66%
10 лет*
-41.50%
Всё время*
-42.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPXL

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
$621.31M$505.86M$551.28M

SPXU

ProShares UltraPro Short S&P500
$347.12M$308.29M$360.15M

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		33.32%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-30.45%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXU is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXL and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и SPXU

Секторы
SPXL
SPXU

Технологии

9.0%

-

Финансовые услуги

2.9%
72.4%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Промышленность

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
9.0%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXL
2.9%
SPXU
72.4%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.2%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXL
2.1%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.1%
SPXU

-

Промышленность

SPXL
1.8%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
SPXU

-

Энергетика

SPXL
0.8%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
SPXU

-

Недвижимость

SPXL
0.5%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SPXL vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPXL c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-1.17

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
-1.86

+4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.80

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

-1.00

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

-1.81

+11.00

SPXL vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.99%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-45.07%

+18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-85.17%

+36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.73%

+26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.58%

+22.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-99.99%

+99.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-93.38%

+77.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

25.44%

-18.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXU

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 12.25% и 12.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

12.32%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

30.95%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.57%

38.41%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.71%

50.77%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.50%

53.45%

+0.05%

Сравнение комиссий SPXL и SPXU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SPXU в 7.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.49%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.46%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (12.32%) compared to SPXL (12.25%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.28% vs -41.50% for SPXU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.28% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.49% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SPXL tracks S&P 500, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.90% for SPXU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор