PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXU

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 29.04%/yr vs -41.35%/yr for SPXU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 26.88%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.19%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 29.04% против -41.35% соответственно.

SPXL

1 день
1.12%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
22.76%
С начала года
26.88%
1 год
59.21%
3 года*
45.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
29.04%

SPXU

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-23.70%
С начала года
-26.19%
1 год
-42.70%
3 года*
-40.38%
5 лет*
-33.95%
10 лет*
-41.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		26.88%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.19%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXL and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и SPXU

Секторы
SPXL
SPXU

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
80.4%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPXL
39.0%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXL
11.1%
SPXU
80.4%

Коммуникационные услуги

SPXL
10.6%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
9.9%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXL
8.3%
SPXU

-

Промышленность

SPXL
7.8%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
4.5%
SPXU

-

Энергетика

SPXL
3.1%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXL
2.1%
SPXU

-

Недвижимость

SPXL
1.8%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXL
1.7%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SPXL vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXLSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-1.14

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-1.80

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.98

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

-1.68

+10.46

SPXL vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.99%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-43.83%

+17.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-84.36%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.23%

+26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.56%

+22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-99.99%

+96.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.06%

-93.36%

+77.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

25.46%

-18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXU

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 11.84% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

11.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.05%

29.96%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

37.50%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.60%

50.67%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

53.34%

+0.05%

Сравнение комиссий SPXL и SPXU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPXU в 7.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.51%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.03%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXL has higher volatility (11.84%) compared to SPXU (11.57%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXL leads with 29.04% vs -41.35% for SPXU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 11.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 29.04% return vs -41.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.03%, compared with 0.51% for SPXL.

SPXL is categorized as Leveraged Equities, while SPXU is S&P 500. SPXL tracks S&P 500, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.90% for SPXU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор