PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXL с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXL с SPXU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both Leveraged Equities funds - SPXL tracks the S&P 500 while SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXL returned 30.15%/yr vs -41.92%/yr for SPXU. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -26.41%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 30.15% против -41.92% соответственно.

SPXL

1 день
1.07%
1 месяц
13.37%
С начала года
29.52%
6 месяцев
27.91%
1 год
83.85%
3 года*
53.71%
5 лет*
23.77%
10 лет*
30.15%

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXL и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		29.52%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between SPXL and SPXU is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-1.00

The correlation between SPXL and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXL и SPXU

Секторы
SPXL
SPXU

Технологии

8.5%

-

Финансовые услуги

2.6%
70.6%

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Энергетика

0.8%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Технологии

SPXL
8.5%
SPXU

-

Финансовые услуги

SPXL
2.6%
SPXU
70.6%

Коммуникационные услуги

SPXL
2.4%
SPXU

-

Потребительский циклический сектор

SPXL
2.2%
SPXU

-

Здравоохранение

SPXL
1.9%
SPXU

-

Промышленность

SPXL
1.7%
SPXU

-

Потребительский защитный сектор

SPXL
1.1%
SPXU

-

Энергетика

SPXL
0.8%
SPXU

-

Коммунальные услуги

SPXL
0.6%
SPXU

-

Недвижимость

SPXL
0.4%
SPXU

-

Сырьевые материалы

SPXL
0.4%
SPXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPUU
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPYSPXU с PSQSPXU с SDOW

Доходность на риск

SPXL vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXL c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXLSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
-1.41

+3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-2.38

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.75

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.98

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

-1.64

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXL vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXLSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

-1.41

+3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.70

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.79

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.84

+1.37

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPXU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXLSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.86%

-99.99%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.77%

-50.82%

+24.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.95%

-84.36%

+35.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.80%

-90.23%

+26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.86%

-99.63%

+22.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-99.99%

+98.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-93.33%

+77.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

30.23%

-23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPXU

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 8.33% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXLSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

8.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.68%

26.86%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

35.34%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.23%

50.31%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.41%

53.37%

+0.04%

Сравнение комиссий SPXL и SPXU

SPXL берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPXU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPXU в 7.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.52%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXL and SPXU have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to SPXL (8.33%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs SPXU's -99.99%.

On 10-year performance, SPXL leads with 30.15% vs -41.92% for SPXU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXL has performed better with a 30.15% return vs -41.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.52% for SPXL.

SPXL tracks S&P 500, while SPXU tracks S&P 500 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.93% for SPXU.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXL и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор