Сравнение SPXL с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
SPXL и SPXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SPXU.
Основные характеристики
| SPXL | SPXU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.67% | -13.46% |
| Дох-ть за 1 год | 70.50% | -46.81% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | -27.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.56% | -44.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.81% | -39.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | -1.34 |
| Дневная вол-ть | 34.83% | 34.27% |
| Макс. просадка | -76.86% | -99.98% |
| Current Drawdown | -17.75% | -99.98% |
Корреляция
Корреляция между SPXL и SPXU составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и SPXU
С начала года, SPXL показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 22.81% против -39.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и SPXU
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.93%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPXL c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и SPXU
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPXU в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.98% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 3.09% | 1.41% | 0.08% | 0.00% | 0.14% | 0.43% | 0.28% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и SPXU
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и SPXU
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеют волатильность 10.60% и 10.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.