PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPXL с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXL с SPUU

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

SPXL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPXL или SPUU.

Корреляция

Корреляция между SPXL и SPUU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPXL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPXL:

0.30

SPUU:

0.47

Коэф-т Сортино

SPXL:

0.82

SPUU:

0.91

Коэф-т Омега

SPXL:

1.12

SPUU:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPXL:

0.36

SPUU:

0.52

Коэф-т Мартина

SPXL:

1.18

SPUU:

1.84

Индекс Язвы

SPXL:

14.99%

SPUU:

10.03%

Дневная вол-ть

SPXL:

57.86%

SPUU:

38.62%

Макс. просадка

SPXL:

-76.86%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

SPXL:

-19.98%

SPUU:

-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, SPXL показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции SPXL превзошли акции SPUU по среднегодовой доходности: 21.33% против 18.96% соответственно.

SPXL

С начала года

-10.41%

1 месяц

30.16%

6 месяцев

-16.28%

1 год

17.27%

5 лет

36.05%

10 лет

21.33%

SPUU

С начала года

-3.86%

1 месяц

19.78%

6 месяцев

-7.68%

1 год

18.10%

5 лет

28.30%

10 лет

18.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPXL и SPUU

SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPXL и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPXL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXL на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXL и SPUU

Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPUU в 0.64%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		0.89%0.74%0.98%0.33%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.64%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SPXL и SPUU

Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPXL и SPUU

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) имеет более высокую волатильность в 18.50% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что SPXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...