PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKVGT
Дох-ть с нач. г.15.31%10.57%
Дох-ть за 1 год26.17%23.29%
Дох-ть за 3 года6.65%8.39%
Дох-ть за 5 лет18.06%20.61%
Дох-ть за 10 лет15.45%19.48%
Коэф-т Шарпа1.451.04
Дневная вол-ть17.63%20.72%
Макс. просадка-48.36%-54.63%
Текущая просадка-9.57%-12.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MGK и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VGT

С начала года, MGK показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 15.45% против 19.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.73%
2.62%
MGK
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий MGK и VGT

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.67
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.04

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и VGT

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.45
1.04
MGK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VGT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VGT в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.45%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.69%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VGT

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.57%
-12.14%
MGK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 6.42%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.42%
8.41%
MGK
VGT