PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
639.81%
941.17%
MGK
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.57

VGT:

0.38

Коэф-т Сортино

MGK:

0.96

VGT:

0.72

Коэф-т Омега

MGK:

1.14

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.63

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

MGK:

2.21

VGT:

1.44

Индекс Язвы

MGK:

6.63%

VGT:

7.84%

Дневная вол-ть

MGK:

25.60%

VGT:

29.92%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

MGK:

-13.56%

VGT:

-16.71%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.80% против 18.48% соответственно.


MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

VGT

С начала года

-13.30%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.91%

1 год

9.30%

5 лет

19.11%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и VGT

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGT: 0.10%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.57
VGT: 0.38
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.96
VGT: 0.72
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.14
VGT: 1.10
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.63
VGT: 0.41
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 2.21
VGT: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.38
MGK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VGT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VGT в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VGT

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-16.71%
MGK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 17.29%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
19.21%
MGK
VGT