PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с VGT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

MGK и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-5.36%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.00% против 21.67% соответственно.

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%

VGT

1 день
0.85%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-5.79%
1 год
29.79%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.02%
10 лет*
21.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий MGK и VGT

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGT
Vanguard Information Technology ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.67

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.88

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

5.72

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.89

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Корреляция

Корреляция между MGK и VGT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VGT

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VGT

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-54.63%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.40%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-35.07%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-35.07%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-10.90%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.00%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.39%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VGT

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 7.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

7.96%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.36%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

27.27%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

25.05%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.47%

-2.66%