PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
617.54%
566.26%
MGK
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.48

VUG:

0.50

Коэф-т Сортино

MGK:

0.84

VUG:

0.85

Коэф-т Омега

MGK:

1.12

VUG:

1.12

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.53

VUG:

0.54

Коэф-т Мартина

MGK:

1.87

VUG:

1.95

Индекс Язвы

MGK:

6.58%

VUG:

6.32%

Дневная вол-ть

MGK:

25.47%

VUG:

24.80%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

MGK:

-16.16%

VUG:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 14.40% против 13.66% соответственно.


MGK

С начала года

-12.73%

1 месяц

-7.49%

6 месяцев

-7.53%

1 год

9.44%

5 лет

16.84%

10 лет

14.40%

VUG

С начала года

-12.06%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-6.87%

1 год

9.39%

5 лет

16.29%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и VUG

MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.48
VUG: 0.50
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.84
VUG: 0.85
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.12
VUG: 1.12
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.53
VUG: 0.54
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 1.87
VUG: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.50
MGK
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VUG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VUG в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.51%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.54%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VUG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.16%
-15.60%
MGK
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VUG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 16.97% и 16.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
16.53%
MGK
VUG