PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKVUG
Дох-ть с нач. г.7.63%7.89%
Дох-ть за 1 год37.25%35.41%
Дох-ть за 3 года8.28%7.28%
Дох-ть за 5 лет17.74%16.71%
Дох-ть за 10 лет15.69%14.90%
Коэф-т Шарпа2.332.28
Дневная вол-ть15.85%15.40%
Макс. просадка-48.36%-50.68%
Current Drawdown-3.50%-3.27%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VUG

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность 7.63%, а VUG немного выше – 7.89%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 15.69% против 14.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.87%
19.43%
MGK
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и VUG

MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.34
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 11.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0011.67

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и VUG

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и VUG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.33
2.28
MGK
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VUG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VUG в 0.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.55%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок MGK и VUG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.27%
MGK
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VUG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.25% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.25%
4.17%
MGK
VUG