PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
784.67%
802.11%
MGK
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.57

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

MGK:

0.96

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

MGK:

1.14

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.63

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

MGK:

2.21

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

MGK:

6.63%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

MGK:

25.60%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

MGK:

-13.56%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -10.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 14.80%, а акции SCHG немного отстают с 14.72%.


MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и SCHG

MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.57
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.96
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.14
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.63
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 2.21
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.56
MGK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SCHG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок MGK и SCHG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-14.31%
MGK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SCHG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 17.29% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
16.65%
MGK
SCHG