PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGK с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

MGK и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.70%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность -9.84%, а SCHG немного выше – -9.70%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции MGK – 17.00% и акции SCHG – 17.00%.

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%

SCHG

1 день
0.03%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-8.38%
1 год
16.03%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.77%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGVMGK с FGRTX
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий MGK и SCHG

MGK берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

MGK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.72

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

3.47

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.57

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между MGK и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SCHG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MGK и SCHG

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-34.59%

-13.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.41%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-34.59%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-34.59%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-12.48%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.23%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SCHG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.65%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.52%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

22.44%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

22.30%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.51%

+0.30%