PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKSCHG
Дох-ть с нач. г.7.63%8.81%
Дох-ть за 1 год37.25%38.69%
Дох-ть за 3 года8.28%9.25%
Дох-ть за 5 лет17.74%18.03%
Дох-ть за 10 лет15.69%15.79%
Коэф-т Шарпа2.332.45
Дневная вол-ть15.85%15.66%
Макс. просадка-48.36%-34.59%
Current Drawdown-3.50%-3.38%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и SCHG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и SCHG

С начала года, MGK показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции SCHG немного впереди с 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
18.87%
19.76%
MGK
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и SCHG

MGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.34
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 13.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.47

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.45. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и SCHG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.33
2.45
MGK
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и SCHG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности SCHG в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%0.82%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок MGK и SCHG

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.38%
MGK
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и SCHG

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 4.25% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.25%
4.26%
MGK
SCHG