PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKMGV
Дох-ть с нач. г.7.63%4.79%
Дох-ть за 1 год37.06%12.96%
Дох-ть за 3 года8.27%7.88%
Дох-ть за 5 лет17.69%10.32%
Дох-ть за 10 лет15.69%10.16%
Коэф-т Шарпа2.361.34
Дневная вол-ть15.82%10.05%
Макс. просадка-48.36%-56.31%
Current Drawdown-3.50%-4.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MGK и MGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MGV

С начала года, MGK показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью 4.79%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции MGV по среднегодовой доходности: 15.69% против 10.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.23%
12.94%
MGK
MGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Сравнение комиссий MGK и MGV

И MGK, и MGV имеют комиссию равную 0.07%.

MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.44
MGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.82

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и MGV

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа MGV равного 1.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и MGV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.36
1.34
MGK
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MGV

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MGV в 2.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.47%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок MGK и MGV

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-4.67%
MGK
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MGV

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.06%
3.19%
MGK
MGV