PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и MGC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.70%
436.77%
MGK
MGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.57

MGC:

0.58

Коэф-т Сортино

MGK:

0.96

MGC:

0.93

Коэф-т Омега

MGK:

1.14

MGC:

1.14

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.63

MGC:

0.60

Коэф-т Мартина

MGK:

2.21

MGC:

2.43

Индекс Язвы

MGK:

6.63%

MGC:

4.77%

Дневная вол-ть

MGK:

25.60%

MGC:

20.08%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

MGC:

-52.20%

Текущая просадка

MGK:

-13.56%

MGC:

-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.59% соответственно.


MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

MGC

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.28%

5 лет

16.21%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и MGC

И MGK, и MGC имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGC: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и MGC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

MGC
Ранг риск-скорректированной доходности MGC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.57
MGC: 0.58
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.96
MGC: 0.93
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.14
MGC: 1.14
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.63
MGC: 0.60
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 2.21
MGC: 2.43

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.58
MGK
MGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MGC

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности MGC в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.25%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.82%2.14%2.11%1.81%

Просадки

Сравнение просадок MGK и MGC

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-11.23%
MGK
MGC

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MGC

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
14.48%
MGK
MGC