PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с MGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKMGC
Дох-ть с нач. г.17.93%18.13%
Дох-ть за 1 год27.18%25.98%
Дох-ть за 3 года7.57%8.83%
Дох-ть за 5 лет18.60%15.85%
Дох-ть за 10 лет15.61%13.24%
Коэф-т Шарпа1.552.01
Дневная вол-ть17.57%13.01%
Макс. просадка-48.36%-52.20%
Текущая просадка-7.52%-2.83%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и MGC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и MGC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGK показывает доходность 17.93%, а MGC немного выше – 18.13%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 15.61% против 13.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.91%
10.17%
MGK
MGC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap ETF

Сравнение комиссий MGK и MGC

И MGK, и MGC имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MGC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 7.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.23
MGC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGC, с текущим значением в 10.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.06

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и MGC

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGC равному 2.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и MGC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.55
2.01
MGK
MGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и MGC

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности MGC в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.44%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF
1.23%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%1.81%1.86%

Просадки

Сравнение просадок MGK и MGC

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что меньше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.52%
-2.83%
MGK
MGC

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и MGC

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.25%
5.81%
MGK
MGC