PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MAGS и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGS и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%43.51%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL

Сравнение комиссий MAGS и MAGX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGS vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.67

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.16

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

3.66

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.57

+0.79

Корреляция

Корреляция между MAGS и MAGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MAGX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MAGX в 2.67%

TTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MAGX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-54.19%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-37.24%

+18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-29.46%

+15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-14.08%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

11.80%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 8.50%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

16.99%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

31.00%

-15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.70%

57.15%

-28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

54.60%

-28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

54.60%

-28.32%