PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с MAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 50.73% for MAGX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 1.49%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%43.51%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between MAGS and MAGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between MAGS and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и MAGX

Секторы
MAGS
MAGX

Технологии

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

25.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
MAGX

-

Сырьевые материалы

MAGS

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

MAGX

-

Энергетика

MAGS

-

MAGX

-

Финансовые услуги

MAGS

-

MAGX
25.0%

Здравоохранение

MAGS

-

MAGX

-

Промышленность

MAGS

-

MAGX

-

Недвижимость

MAGS

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL

Доходность на риск

MAGS vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.79

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.37

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.21

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.85

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MAGS и MAGX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-54.19%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-37.24%

+18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-7.49%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-13.78%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

12.09%

-6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 4.80%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

9.19%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

28.81%

-14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

39.88%

-19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

53.52%

-27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

53.52%

-27.58%

Сравнение комиссий MAGS и MAGX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MAGX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности MAGX в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MAGS and MAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGX has higher volatility (9.19%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, MAGX leads with 50.73% vs 31.34% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 50.73% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.95% for MAGX.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор