PortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGS и MAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGS и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.98%
12.94%
MAGS
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.70

MAGX:

0.37

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.16

MAGX:

0.96

Коэф-т Омега

MAGS:

1.15

MAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.78

MAGX:

0.45

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.32

MAGX:

1.20

Индекс Язвы

MAGS:

10.05%

MAGX:

20.21%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.39%

MAGX:

65.03%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

MAGS:

-21.92%

MAGX:

-45.09%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -37.66%.


MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-37.66%

1 месяц

-21.15%

6 месяцев

-21.86%

1 год

16.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGS и MAGX

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.


График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.70
MAGX: 0.37
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.16
MAGX: 0.96
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAGS: 1.15
MAGX: 1.13
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.78
MAGX: 0.45
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.32
MAGX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.70
0.37
MAGS
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и MAGX

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности MAGX в 1.37%


Просадки

Сравнение просадок MAGS и MAGX

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-45.09%
MAGS
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) составляет 20.32%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 39.35%. Это указывает на то, что MAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.32%
39.35%
MAGS
MAGX