Сравнение MAGS с TOPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).
MAGS и TOPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGS и TOPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGS и TOPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 13.44% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | -7.40% | 20.35% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGS показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью -7.40%.
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPT
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.49%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGS и TOPT
MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.
Доходность на риск
MAGS vs. TOPT — Ранг доходности на риск
MAGS
TOPT
Сравнение MAGS c TOPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGS | TOPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.62 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.00 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGS | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.57 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между MAGS и TOPT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGS и TOPT
Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TOPT в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGS и TOPT
Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TOPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGS | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.91% | -21.21% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.62% | -13.13% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -9.20% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.68% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 3.63% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGS и TOPT
Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGS | TOPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 5.97% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 10.62% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 20.71% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 20.45% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 20.45% | +5.83% |