PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGS с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с TOPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. MAGS is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, MAGS returned 31.34% vs 30.17% for TOPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.94%.

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и TOPT

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%13.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%

Correlation

The correlation between MAGS and TOPT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.92

The correlation between MAGS and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и TOPT

Секторы
MAGS
TOPT

Технологии

15.3%
43.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
19.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
15.3%
TOPT
43.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
10.5%
TOPT
9.2%

Коммуникационные услуги

MAGS
9.3%
TOPT
19.4%

Сырьевые материалы

MAGS

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

TOPT
4.8%

Энергетика

MAGS

-

TOPT
3.0%

Финансовые услуги

MAGS

-

TOPT
12.4%

Здравоохранение

MAGS

-

TOPT
7.7%

Промышленность

MAGS

-

TOPT

-

Недвижимость

MAGS

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с XMAG
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO

Доходность на риск

MAGS vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSTOPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

2.22

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.07

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.31

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

8.73

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGS vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.22

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TOPT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-21.21%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.13%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.25%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-3.48%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.46%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TOPT

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.46%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

10.14%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

13.68%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

19.83%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.94%

19.83%

+6.11%

Сравнение комиссий MAGS и TOPT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TOPT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TOPT в 0.36%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGS and TOPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (4.80%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.36% for TOPT.

MAGS is categorized as Technology Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор