PortfoliosLab logo
Сравнение MAGS с TOPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGS и TOPT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14%
-0.83%
MAGS
TOPT

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MAGS:

33.35%

TOPT:

28.34%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

TOPT:

-21.21%

Текущая просадка

MAGS:

-16.86%

TOPT:

-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -11.72%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью -5.58%.


MAGS

С начала года

-11.72%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

0.83%

1 год

21.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TOPT

С начала года

-5.58%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

1.04%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGS и TOPT

MAGS берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.


График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%
График комиссии TOPT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TOPT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и TOPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

TOPT
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.80
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.29
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAGS: 1.17
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.89
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.54


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TOPT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности TOPT в 0.18%


TTM20242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.92%0.81%0.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
0.18%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TOPT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TOPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.86%
-8.87%
MAGS
TOPT

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TOPT

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 20.28% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.28%
15.70%
MAGS
TOPT