PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с TOPT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index. MAGS is actively managed, while TOPT is passively managed. Over the past year, MAGS returned 20.55% vs 21.13% for TOPT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. MAGS charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 3.73%, что значительно ниже, чем у TOPT с доходностью 8.61%.

MAGS

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
6.76%
С начала года
3.73%
1 год
20.55%
3 года*
31.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
36.96%

TOPT

1 день
-0.15%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
11.25%
С начала года
8.61%
1 год
21.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF
$361.59M$320.62M$295.67M

TOPT

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
$10.80M$10.63M$11.76M

Сравнение доходности по годам MAGS и TOPT

2026 (YTD)20252024
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%16.92%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.61%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between MAGS and TOPT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between MAGS and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и TOPT

Секторы
MAGS
TOPT

Технологии

13.0%
53.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
15.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

10.2%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
13.0%
TOPT
53.3%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.5%
TOPT
15.6%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.2%
TOPT
7.9%

Сырьевые материалы

MAGS

-

TOPT

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

TOPT
3.7%

Энергетика

MAGS

-

TOPT
2.7%

Финансовые услуги

MAGS

-

TOPT
10.2%

Здравоохранение

MAGS

-

TOPT
6.6%

Промышленность

MAGS

-

TOPT

-

Недвижимость

MAGS

-

TOPT

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с XMAG
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHGTOPT с SPMO

Доходность на риск

MAGS vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGS c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.39

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.00

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.26

5.41

-2.15

MAGS vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TOPT равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и TOPT

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-21.21%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-13.13%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-1.55%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-3.54%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.92%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и TOPT

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.60%

5.48%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

12.36%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

15.26%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

19.82%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

19.82%

+6.30%

Сравнение комиссий MAGS и TOPT

MAGS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и TOPT

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности TOPT в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and TOPT have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (8.60%) compared to TOPT (5.48%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOPT leads with 21.13% vs 20.55% for MAGS. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 21.13% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MAGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.37% for TOPT.

MAGS is categorized as Technology Equities, while TOPT is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.30% for MAGS and 0.20% for TOPT.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор