PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGS с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGS с FNGS

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. MAGS is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past 3 years, MAGS returned 31.61%/yr vs 30.12%/yr for FNGS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MAGS charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности MAGS и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 12.58%.

MAGS

1 день
2.34%
1 месяц
3.60%
6 месяцев
6.22%
С начала года
4.64%
1 год
24.00%
3 года*
31.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
0.93%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
14.33%
С начала года
12.58%
1 год
18.12%
3 года*
30.12%
5 лет*
19.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGS и FNGS

2026 (YTD)202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.64%22.99%63.97%35.74%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		12.58%18.64%51.99%43.35%

Correlation

The correlation between MAGS and FNGS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.87

The correlation between MAGS and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGS и FNGS

Секторы
MAGS
FNGS

Технологии

12.1%
63.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MAGS
12.1%
FNGS
63.4%

Потребительский циклический сектор

MAGS
6.8%
FNGS
10.6%

Коммуникационные услуги

MAGS
6.3%
FNGS
26.0%

Сырьевые материалы

MAGS

-

FNGS

-

Потребительский защитный сектор

MAGS

-

FNGS

-

Энергетика

MAGS

-

FNGS

-

Финансовые услуги

MAGS

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

MAGS

-

FNGS

-

Промышленность

MAGS

-

FNGS

-

Недвижимость

MAGS

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

MAGS

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO

Доходность на риск

MAGS vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGS c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGSFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.81

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.23

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

2.16

+1.83

MAGS vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGS и FNGS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.91%

-48.98%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.62%

-22.93%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.91%

-26.77%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.73%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-10.81%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.02%

8.40%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и FNGS

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

7.70%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

18.01%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

22.38%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

30.24%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.01%

31.11%

-5.10%

Сравнение комиссий MAGS и FNGS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и FNGS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MAGS and FNGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (8.09%) compared to FNGS (7.70%). In terms of maximum drawdown, MAGS dropped -29.91% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, MAGS leads with 31.61% vs 30.12% for FNGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 7.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.61% return vs 30.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for FNGS.

MAGS is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and BMO. Their fees differ too: 0.29% for MAGS and 0.58% for FNGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGS и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор