PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGS с FNGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGS с FNGS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).

MAGS и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGS или FNGS.

Корреляция

Корреляция между MAGS и FNGS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGS и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
86.68%
102.00%
MAGS
FNGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGS:

0.70

FNGS:

0.91

Коэф-т Сортино

MAGS:

1.16

FNGS:

1.39

Коэф-т Омега

MAGS:

1.15

FNGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

MAGS:

0.78

FNGS:

1.09

Коэф-т Мартина

MAGS:

2.32

FNGS:

3.28

Индекс Язвы

MAGS:

10.05%

FNGS:

8.91%

Дневная вол-ть

MAGS:

33.39%

FNGS:

32.15%

Макс. просадка

MAGS:

-29.91%

FNGS:

-48.98%

Текущая просадка

MAGS:

-21.92%

FNGS:

-14.50%

Доходность по периодам

С начала года, MAGS показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью -8.58%.

MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGS

С начала года

-8.58%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

2.92%

1 год

25.82%

5 лет

28.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGS и FNGS

MAGS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGS и FNGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGS c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGS, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGS: 0.70
FNGS: 0.91
Коэффициент Сортино MAGS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGS: 1.16
FNGS: 1.39
Коэффициент Омега MAGS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAGS: 1.15
FNGS: 1.18
Коэффициент Кальмара MAGS, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGS: 0.78
FNGS: 1.09
Коэффициент Мартина MAGS, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGS: 2.32
FNGS: 3.28

Показатель коэффициента Шарпа MAGS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGS равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGS и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.91
MAGS
FNGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGS и FNGS

Дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.98%0.81%0.44%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGS и FNGS

Максимальная просадка MAGS за все время составила -29.91%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGS и FNGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-14.50%
MAGS
FNGS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGS и FNGS

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что MAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.32%
18.62%
MAGS
FNGS