PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с IJH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 11.48%/yr for IJH. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности VOO и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.48% соответственно.

VOO

1 день
1.60%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.25%
6 месяцев
8.31%
1 год
21.91%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.19%
10 лет*
15.35%

IJH

1 день
0.41%
1 месяц
2.84%
С начала года
16.52%
6 месяцев
14.90%
1 год
25.01%
3 года*
15.10%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.25%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		16.52%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Correlation

The correlation between VOO and IJH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VOO and IJH shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOO и IJH

Секторы
VOO
IJH

Технологии

39.1%
15.9%

Финансовые услуги

10.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.6%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Промышленность

7.6%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.0%

Энергетика

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.9%

Недвижимость

1.8%
7.3%

Сырьевые материалы

1.8%
5.1%

Технологии

VOO
39.1%
IJH
15.9%

Финансовые услуги

VOO
10.9%
IJH
13.7%

Коммуникационные услуги

VOO
10.5%
IJH
1.5%

Потребительский циклический сектор

VOO
9.8%
IJH
9.6%

Здравоохранение

VOO
8.3%
IJH
8.9%

Промышленность

VOO
7.6%
IJH
26.3%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
IJH
4.0%

Энергетика

VOO
3.2%
IJH
4.8%

Коммунальные услуги

VOO
2.5%
IJH
2.9%

Недвижимость

VOO
1.8%
IJH
7.3%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
IJH
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с IVOO

Доходность на риск

VOO vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.59

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.33

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.85

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

10.39

+0.45

VOO vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и IJH

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-55.07%

+21.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.83%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.10%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.10%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-42.18%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.55%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.41%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и IJH

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.57%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.75%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

15.83%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

19.75%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

21.13%

-3.13%

Сравнение комиссий VOO и IJH

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IJH в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и IJH

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности IJH в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.16%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and IJH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (5.02%) compared to IJH (4.57%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs IJH's -55.07%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.48% for IJH. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for IJH.

VOO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.16% for IJH.

VOO is categorized as S&P 500, while IJH is Mid Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.05% for IJH.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор