Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Загрузка...
Основные характеристики
IJH:
-0.01
SCHM:
0.10
IJH:
0.17
SCHM:
0.35
IJH:
1.02
SCHM:
1.05
IJH:
0.01
SCHM:
0.13
IJH:
0.04
SCHM:
0.42
IJH:
7.63%
SCHM:
7.13%
IJH:
21.56%
SCHM:
21.25%
IJH:
-55.07%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-12.62%
SCHM:
-11.52%
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.39% соответственно.
IJH
-5.21%
9.72%
-10.05%
-0.19%
13.80%
8.54%
SCHM
-4.34%
9.94%
-8.85%
2.26%
13.28%
9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и SCHM
IJH
SCHM
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SCHM в 1.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 7.01% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...