Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Загрузка...
Основные характеристики
IJH:
0.23
SCHM:
0.39
IJH:
0.49
SCHM:
0.71
IJH:
1.06
SCHM:
1.10
IJH:
0.21
SCHM:
0.37
IJH:
0.61
SCHM:
1.13
IJH:
8.22%
SCHM:
7.56%
IJH:
21.93%
SCHM:
21.65%
IJH:
-55.06%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-10.07%
SCHM:
-8.34%
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.52% соответственно.
IJH
-2.44%
1.73%
-2.52%
4.65%
12.15%
12.79%
8.58%
SCHM
-0.91%
2.13%
-1.30%
7.98%
12.80%
12.24%
9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и SCHM
IJH
SCHM
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью SCHM в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.42% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.42% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...