Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.70% соответственно.
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
SCHM
14.62%
0.64%
6.92%
27.90%
10.31%
10.70%
Основные характеристики
| IJH | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 9.36 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.86% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 15.06% |
| Макс. просадка | -55.07% | -42.43% |
| Текущая просадка | -3.52% | -3.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SCHM в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.38% | 2.19% | 2.20% | 3.17% | 2.05% | 3.92% | 2.82% | 2.82% | 3.26% | 2.41% | 2.85% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.