Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.64% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции SCHM немного отстают с 10.45%.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
SCHM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. SCHM — Ранг доходности на риск
IJH
SCHM
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.48 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.92 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.31 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHM в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -42.43% | -12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.32% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -26.46% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -42.43% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -5.02% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -5.71% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.25% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.41%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.81% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.07% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 21.15% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.50% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 20.40% | +0.75% |