Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Основные характеристики
| IJH | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 3.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.21% | 18.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | 1.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 7.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 9.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 15.43% |
| Макс. просадка | -55.07% | -42.43% |
| Current Drawdown | -4.73% | -5.00% |
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
С начала года, IJH показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 9.64% против 9.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SCHM в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.49% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.