Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Основные характеристики
IJH:
0.93
SCHM:
0.93
IJH:
1.38
SCHM:
1.34
IJH:
1.17
SCHM:
1.17
IJH:
1.84
SCHM:
1.72
IJH:
5.22
SCHM:
4.81
IJH:
2.87%
SCHM:
2.91%
IJH:
16.08%
SCHM:
15.14%
IJH:
-55.06%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-8.11%
SCHM:
-7.80%
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.70% соответственно.
IJH
13.56%
-3.00%
7.09%
13.46%
10.25%
9.63%
SCHM
12.36%
-3.00%
7.96%
12.57%
10.07%
10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SCHM в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.72% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.06% | 3.03% | 3.10% | 2.91% | 3.13% | 3.81% | 2.63% | 2.42% | 2.37% | 2.20% | 3.68% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.31% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.