Сравнение IJH с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
IJH и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или SCHM.
Корреляция
Корреляция между IJH и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и SCHM
Основные характеристики
IJH:
0.77
SCHM:
0.87
IJH:
1.17
SCHM:
1.27
IJH:
1.14
SCHM:
1.16
IJH:
1.43
SCHM:
1.57
IJH:
3.28
SCHM:
3.65
IJH:
3.68%
SCHM:
3.52%
IJH:
15.75%
SCHM:
14.78%
IJH:
-55.06%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-8.28%
SCHM:
-6.60%
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции IJH уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 9.09% против 10.13% соответственно.
IJH
-0.50%
-5.31%
0.86%
10.21%
9.95%
9.09%
SCHM
0.97%
-3.98%
3.58%
11.78%
9.77%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и SCHM
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IJH и SCHM
IJH
SCHM
Сравнение IJH c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и SCHM
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHM в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.20% | 2.41% | 4.48% | 2.71% | 3.35% | 2.66% | 3.89% | 2.37% | 2.98% | 2.41% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и SCHM
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и SCHM
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.