Сравнение IJH с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
IJH и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или VO.
Доходность
Сравнение доходности IJH и VO
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 18.83%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IJH – 10.06% и акции VO – 10.06%.
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
VO
18.83%
0.96%
10.72%
30.56%
11.31%
10.06%
Основные характеристики
| IJH | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.32% |
| Макс. просадка | -55.07% | -58.89% |
| Текущая просадка | -3.52% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и VO
IJH берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJH и VO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и VO
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и VO
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и VO
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.