Сравнение IJH с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
IJH и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IJK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 5.12% | 7.28% | 15.68% | 17.41% | -19.03% | 18.68% | 22.45% | 25.96% | -10.53% | 19.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 5.12%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции IJH – 10.57% и акции IJK – 10.57%.
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
IJK
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJK
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJK в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IJK — Ранг доходности на риск
IJH
IJK
Сравнение IJH c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IJK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.68 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.18 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IJK составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJK
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJK в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.66% | 0.79% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJK
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -54.47% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.71% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -29.24% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -39.25% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -10.86% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJK
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.40%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IJK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.86% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.37% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 22.39% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.63% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.00% | +0.16% |