PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IJH с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с IJR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.10%/yr vs 10.91%/yr for IJR. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. IJH charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность 17.23%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 24.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции IJR немного отстают с 10.91%.

IJH

1 день
-0.62%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.23%
1 год
24.10%
3 года*
14.43%
5 лет*
8.80%
10 лет*
11.10%
Всё время*
9.94%

IJR

1 день
-0.98%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.50%
1 год
36.15%
3 года*
14.75%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.91%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF
$483.15M$464.72M$534.42M

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF
$493.83M$470.21M$545.77M

Сравнение доходности по годам IJH и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		17.23%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		24.50%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between IJH and IJR is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.94

The correlation between IJH and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и IJR

Секторы
IJH
IJR

Промышленность

25.2%
15.6%

Технологии

17.5%
15.5%

Финансовые услуги

13.9%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
13.2%

Здравоохранение

8.9%
12.4%

Недвижимость

7.2%
7.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.7%

Энергетика

4.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.2%

Промышленность

IJH
25.2%
IJR
15.6%

Технологии

IJH
17.5%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

IJH
13.9%
IJR
17.0%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.5%
IJR
13.2%

Здравоохранение

IJH
8.9%
IJR
12.4%

Недвижимость

IJH
7.2%
IJR
7.6%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
IJR
4.7%

Энергетика

IJH
4.6%
IJR
4.9%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.2%
IJR
4.2%

Коммунальные услуги

IJH
2.8%
IJR
1.8%

Коммуникационные услуги

IJH
1.5%
IJR
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с MDYIJH с SCHMIJH с IJKIJH с IJJIJH с IVOOIJH с VOE
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с SCHAIJR с VBRIJR с VIOO

Доходность на риск

IJH vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IJH c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJHIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.07

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

4.18

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

14.28

-4.31

IJH vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJH и IJR

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-58.15%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.68%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-28.02%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-28.02%

+3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-44.36%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.98%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-9.23%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.54%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IJR

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 3.85%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

11.82%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.30%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

21.25%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

22.86%

-1.72%

Сравнение комиссий IJH и IJR

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IJR

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности IJR в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.15%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.10%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IJH and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.09%) compared to IJH (3.85%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs IJR's -58.15%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.10% vs 10.91% for IJR. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IJH has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.10% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IJR.

IJH has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 1.10% for IJR.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. IJH tracks S&P MidCap 400 Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.06% for IJR.

IJR currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор