PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJH с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJH и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJH с IJR

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

IJH и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IJR.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJH:

0.22

IJR:

0.11

Коэф-т Сортино

IJH:

0.55

IJR:

0.39

Коэф-т Омега

IJH:

1.07

IJR:

1.05

Коэф-т Кальмара

IJH:

0.25

IJR:

0.13

Коэф-т Мартина

IJH:

0.73

IJR:

0.34

Индекс Язвы

IJH:

8.20%

IJR:

10.73%

Дневная вол-ть

IJH:

21.93%

IJR:

24.15%

Макс. просадка

IJH:

-55.06%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

IJH:

-10.04%

IJR:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 8.65% против 7.42% соответственно.

IJH

С начала года

-2.41%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-2.10%

1 год

4.84%

3 года

12.67%

5 лет

12.80%

10 лет

8.65%

IJR

С начала года

-7.13%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-7.36%

1 год

2.63%

3 года

7.68%

5 лет

11.34%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IJH и IJR

IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJH и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJH c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IJR

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IJR в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.42%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.22%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IJH и IJR

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IJR

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.76%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...