PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJH с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJH и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IJH с IJR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

IJH и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IJR.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJH:

0.15

IJR:

-0.03

Коэф-т Сортино

IJH:

0.35

IJR:

0.13

Коэф-т Омега

IJH:

1.05

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

IJH:

0.12

IJR:

-0.03

Коэф-т Мартина

IJH:

0.36

IJR:

-0.08

Индекс Язвы

IJH:

7.91%

IJR:

10.24%

Дневная вол-ть

IJH:

22.03%

IJR:

24.21%

Макс. просадка

IJH:

-55.07%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

IJH:

-10.93%

IJR:

-16.25%

Доходность по периодам

С начала года, IJH показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.58% соответственно.

IJH

С начала года

-3.38%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-10.31%

1 год

1.96%

3 года

7.74%

5 лет

12.88%

10 лет

8.63%

IJR

С начала года

-8.27%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

-15.69%

1 год

-1.93%

3 года

3.04%

5 лет

11.49%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IJH и IJR

IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJH и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJH c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа IJR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IJR

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности IJR в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.38%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.24%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IJH и IJR

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IJR

Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 6.06%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...