Сравнение IJH с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJH и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.53% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 10.69% против 10.05% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
IJR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJR
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IJR — Ранг доходности на риск
IJH
IJR
Сравнение IJH c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.78 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.20 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJR
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IJR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJR
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -58.15% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.68% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -28.02% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -44.36% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.88% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -9.33% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.69% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJR
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.41% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.23% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.99% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 22.66% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.50% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.90% | -1.75% |