Сравнение IJH с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJH и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IJR.
Основные характеристики
| IJH | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | -2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.21% | 15.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | -0.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.71% | 7.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 8.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 19.55% |
| Макс. просадка | -55.07% | -58.15% |
| Current Drawdown | -4.73% | -8.74% |
Корреляция
Корреляция между IJH и IJR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJR
С начала года, IJH показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJR по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJR
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJR
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что сопоставимо с доходностью IJR в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.34% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJR
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJR
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.41%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.