Сравнение IJH с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
IJH и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IJJ.
Основные характеристики
| IJH | IJJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.34% | -1.52% |
| Дох-ть за 1 год | 20.90% | 15.21% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 3.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 8.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.64% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 17.36% |
| Макс. просадка | -55.07% | -58.00% |
| Current Drawdown | -5.04% | -5.36% |
Корреляция
Корреляция между IJH и IJJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJJ
С начала года, IJH показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJJ
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJJ
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IJJ в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.64% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% | 1.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJJ
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJJ
Текущая волатильность для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) составляет 4.41%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что IJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.