Сравнение IJH с IJJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ).
IJH и IJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IJJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IJJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJH и IJJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.63% | 7.27% | 11.63% | 15.24% | -7.11% | 30.45% | 3.56% | 25.66% | -12.06% | 12.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IJH показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции IJH превзошли акции IJJ по среднегодовой доходности: 10.69% против 10.06% соответственно.
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
IJJ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IJJ
IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJJ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJH vs. IJJ — Ранг доходности на риск
IJH
IJJ
Сравнение IJH c IJJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJH | IJJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 3.34 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJH | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IJH и IJJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IJJ
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности IJJ в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
IJJ iShares S&P MidCap 400 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.81% | 1.68% | 1.97% | 1.62% | 1.78% | 1.70% | 2.01% | 1.52% | 1.67% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IJJ
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что меньше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IJJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJH | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.07% | -58.00% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -10.59% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -22.68% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -46.11% | +3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -6.95% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -7.97% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.90% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IJJ
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Value ETF (IJJ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IJH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJH | IJJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 5.41% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.56% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 20.88% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.63% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 22.04% | -0.89% |