PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJH с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJH с IVOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - IJH is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJH returned 11.23%/yr vs 11.18%/yr for IVOO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IJH charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности IJH и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 14.60%, а IVOO немного ниже – 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции IVOO немного отстают с 11.18%.

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJH и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between IJH and IVOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between IJH and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJH и IVOO

Секторы
IJH
IVOO

Промышленность

25.0%
25.1%

Технологии

15.7%
15.7%

Финансовые услуги

14.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.7%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Недвижимость

7.5%
7.5%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

IJH
25.0%
IVOO
25.1%

Технологии

IJH
15.7%
IVOO
15.7%

Финансовые услуги

IJH
14.4%
IVOO
14.4%

Потребительский циклический сектор

IJH
10.7%
IVOO
10.7%

Здравоохранение

IJH
8.6%
IVOO
8.6%

Недвижимость

IJH
7.5%
IVOO
7.5%

Энергетика

IJH
5.5%
IVOO
5.5%

Сырьевые материалы

IJH
4.8%
IVOO
4.8%

Потребительский защитный сектор

IJH
3.8%
IVOO
3.8%

Коммунальные услуги

IJH
3.1%
IVOO
3.1%

Коммуникационные услуги

IJH
1.0%
IVOO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с SCHMIJH с VOE
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMXIVOO с FZFLX

Доходность на риск

IJH vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJH c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJHIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.47

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

10.90

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJH vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJH на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJH и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJHIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.62

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IJH и IVOO

Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJHIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.07%

-42.33%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.81%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-24.22%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-24.22%

+0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-42.33%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-5.27%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.41%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJH и IVOO

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 4.24% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJHIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.35%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

19.72%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

21.19%

-0.02%

Сравнение комиссий IJH и IVOO

IJH берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJH и IVOO

Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IJH and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (4.24%) compared to IJH (4.24%). In terms of maximum drawdown, IJH dropped -55.07% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IJH leads with 11.23% vs 11.18% for IVOO. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IJH has performed better with a 11.23% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.18% for IJH.

IJH is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. Both ETFs track S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for IJH and 0.10% for IVOO.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJH и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор