Сравнение IJH с IVOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO).
IJH и IVOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJH или IVOO.
Доходность
Сравнение доходности IJH и IVOO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJH показывает доходность 16.85%, а IVOO немного ниже – 16.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJH имеют среднегодовую доходность 10.06%, а акции IVOO немного отстают с 10.01%.
IJH
16.85%
0.56%
7.10%
29.49%
11.61%
10.06%
IVOO
16.69%
0.50%
6.99%
29.34%
11.56%
10.01%
Основные характеристики
| IJH | IVOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.62 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 2.77% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 15.98% |
| Макс. просадка | -55.07% | -42.33% |
| Текущая просадка | -3.52% | -3.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJH и IVOO
IJH берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJH и IVOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJH c IVOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJH и IVOO
Дивидендная доходность IJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IVOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.25% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.29% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% | 1.26% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IJH и IVOO
Максимальная просадка IJH за все время составила -55.07%, что больше максимальной просадки IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJH и IVOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJH и IVOO
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеют волатильность 5.45% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.