Сравнение VOO с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
VOO и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOO и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 4.99% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и HIBL
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
VOO vs. HIBL — Ранг доходности на риск
VOO
HIBL
Сравнение VOO c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.13 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.12 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 11.78 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.02 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.10 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между VOO и HIBL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и HIBL
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и HIBL
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -88.27% | +54.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -44.08% | +32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -81.58% | +57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -26.76% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -45.22% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 11.69% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и HIBL
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 5.34%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 25.93% | -20.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 53.24% | -43.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 90.33% | -72.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 81.88% | -65.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 92.41% | -74.42% |