PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOO с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с HIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.30%/yr vs 11.80%/yr for HIBL. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. VOO charges 0.03%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности VOO и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 66.96%.

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%

HIBL

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
56.56%
С начала года
66.96%
1 год
134.67%
3 года*
44.55%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
Всё время*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
$5.73M$6.00M$6.51M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам VOO и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%5.36%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		66.96%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between VOO and HIBL is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between VOO and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и HIBL

Секторы
VOO
HIBL

Технологии

38.6%
46.6%

Финансовые услуги

11.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.4%

Здравоохранение

8.9%
5.6%

Промышленность

8.5%
15.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.8%

Энергетика

3.0%
0.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

VOO
38.6%
HIBL
46.6%

Финансовые услуги

VOO
11.4%
HIBL
12.4%

Коммуникационные услуги

VOO
9.9%
HIBL
2.1%

Потребительский циклический сектор

VOO
9.5%
HIBL
12.4%

Здравоохранение

VOO
8.9%
HIBL
5.6%

Промышленность

VOO
8.5%
HIBL
15.8%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.5%
HIBL
0.8%

Энергетика

VOO
3.0%
HIBL
0.2%

Коммунальные услуги

VOO
2.2%
HIBL
2.3%

Недвижимость

VOO
1.8%
HIBL

-

Сырьевые материалы

VOO
1.7%
HIBL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SBNDHIBL с SOXL

Доходность на риск

VOO vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOO c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.70

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.18

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.38

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

11.32

+0.25

VOO vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIBL равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и HIBL

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-88.27%

+54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-40.14%

+31.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-69.66%

+50.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-81.58%

+57.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-20.01%

+19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-43.51%

+39.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

11.94%

-9.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и HIBL

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.07%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 29.50%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

29.50%

-25.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

66.39%

-56.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

79.61%

-66.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

83.89%

-66.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

92.61%

-74.58%

Сравнение комиссий VOO и HIBL

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и HIBL

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HIBL в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and HIBL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.50%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 11.80% for HIBL. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.04% for VOO.

VOO is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 1.12% for HIBL.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор