Сравнение HIBL с TPOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).
HIBL и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TPOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и TPOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | -2.72% | 3.26% | -9.12% | 54.60% | -58.70% | 105.18% | -7.30% | -6.38% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью -2.72%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TPOR
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -23.61%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TPOR
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TPOR в 1.01%.
Доходность на риск
HIBL vs. TPOR — Ранг доходности на риск
HIBL
TPOR
Сравнение HIBL c TPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TPOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.32 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.01 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.58 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.66 | +10.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.32 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.08 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.05 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TPOR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TPOR
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности TPOR в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.94% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TPOR
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TPOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -87.59% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -40.54% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -74.08% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -48.15% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -38.72% | -6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 14.21% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TPOR
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) с волатильностью 23.10%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | TPOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 23.10% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 43.29% | +9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 77.16% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 67.21% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 71.07% | +21.34% |