PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с TPOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с TPOR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).

HIBL и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или TPOR.

Корреляция

Корреляция между HIBL и TPOR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

TPOR:

-0.28

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

TPOR:

0.09

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

TPOR:

1.01

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

TPOR:

-0.29

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

TPOR:

-0.84

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

TPOR:

25.54%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

TPOR:

76.71%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

TPOR:

-87.59%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

TPOR:

-56.10%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью -14.96%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

TPOR

С начала года

-14.96%

1 месяц

40.81%

6 месяцев

-33.80%

1 год

-21.42%

5 лет

30.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и TPOR

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TPOR в 1.01%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и TPOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг риск-скорректированной доходности TPOR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPOR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPOR равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TPOR

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TPOR в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		1.46%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TPOR

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TPOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TPOR

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеют волатильность 27.07% и 26.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...