Сравнение HIBL с TPOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR).
HIBL и TPOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TPOR - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Transportation Average Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или TPOR.
Основные характеристики
| HIBL | TPOR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | 83.26% |
| Дох-ть за 3 года | -18.27% | -10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 7.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 4.65 |
| Индекс Язвы | 14.42% | 18.16% |
| Дневная вол-ть | 63.18% | 55.75% |
| Макс. просадка | -88.27% | -87.59% |
| Текущая просадка | -45.88% | -30.52% |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TPOR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TPOR
С начала года, HIBL показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у TPOR с доходностью 22.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TPOR
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TPOR в 1.01%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c TPOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TPOR
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TPOR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.98% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 1.22% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TPOR
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TPOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TPOR
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 17.71%, в то время как у Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.