PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с TPOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с TPOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.57%/yr vs -2.85%/yr for TPOR. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.01%/yr for TPOR.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TPOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 96.27%, что значительно выше, чем у TPOR с доходностью 28.21%.

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

TPOR

1 день
-1.44%
1 месяц
22.42%
С начала года
28.21%
6 месяцев
24.20%
1 год
72.44%
3 года*
17.48%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и TPOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		28.21%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%-6.38%

Correlation

The correlation between HIBL and TPOR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between HIBL and TPOR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и TPOR

Секторы
HIBL
TPOR

Технологии

45.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%
83.3%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
TPOR
16.7%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
TPOR

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
TPOR

-

Промышленность

HIBL
11.7%
TPOR
83.3%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
TPOR

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
TPOR

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
TPOR

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
TPOR

-

Энергетика

HIBL
2.2%
TPOR

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
TPOR

-

Недвижимость

HIBL

-

TPOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBNDHIBL с BOIL
Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с CURETPOR с AIRRTPOR с UDOWTPOR с VOO

Доходность на риск

HIBL vs. TPOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c TPOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLTPORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.23

+3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.82

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.96

2.14

+6.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

6.07

+26.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. TPOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа TPOR равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TPOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLTPORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.23

+3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.10

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TPOR

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке TPOR в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TPOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLTPORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-87.59%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-34.00%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-64.11%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-74.08%

-7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-31.66%

+29.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-38.70%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

11.98%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TPOR

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.25% по сравнению с Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) с волатильностью 16.85%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLTPORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

16.85%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

44.80%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

59.27%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

67.75%

+14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.89%

70.94%

+20.95%

Сравнение комиссий HIBL и TPOR

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TPOR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TPOR

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TPOR в 0.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.71%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and TPOR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.25%) compared to TPOR (16.85%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs TPOR's -87.59%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.57% vs -2.85% for TPOR. On fees, TPOR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TPOR has been the lower-risk option at 16.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.57% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPOR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.71% for TPOR.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.01% for TPOR.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и TPOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор