PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SBND is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, HIBL returned 62.38%/yr vs 6.04%/yr for SBND. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у SBND с доходностью 0.91%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SBND

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%27.11%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%-7.24%-0.68%

Correlation

The correlation between HIBL and SBND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HIBL и SBND

Секторы
HIBL
SBND

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
9.2%

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
SBND

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
SBND

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
SBND
9.2%

Промышленность

HIBL
11.7%
SBND

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
SBND

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
SBND

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
SBND

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
SBND

-

Энергетика

HIBL
2.2%
SBND

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
SBND

-

Недвижимость

HIBL

-

SBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с LLDYXSBND с VOOSBND с spy

Доходность на риск

HIBL vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLSBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.24

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.48

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

3.20

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

13.43

+19.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа SBND равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLSBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.24

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SBND

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-10.78%

-77.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-1.71%

-29.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-1.71%

-67.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.14%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-2.86%

-41.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

0.41%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SBND

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

0.58%

+20.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

1.69%

+48.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

2.47%

+63.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

3.61%

+78.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

3.61%

+88.26%

Сравнение комиссий HIBL и SBND

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SBND

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SBND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SBND (0.58%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SBND's -10.78%.

On 3-year performance, HIBL leads with 62.38% vs 6.04% for SBND. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SBND has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIBL has performed better with a 62.38% return vs 6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 1.18% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SBND is Short-Term Bond. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Columbia. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.25% for SBND.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор