Сравнение HIBL с HIBS
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 7.29%/yr vs -51.83%/yr for HIBS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 61.34%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -51.89%.
HIBL
- 1 день
- -17.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 61.34%
- 6 месяцев
- 58.32%
- 1 год
- 216.38%
- 3 года*
- 50.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 18.08%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -51.89%
- 6 месяцев
- -51.65%
- 1 год
- -79.46%
- 3 года*
- -60.33%
- 5 лет*
- -51.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 61.34% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -51.89% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Correlation
The correlation between HIBL and HIBS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between HIBL and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. HIBS — Ранг доходности на риск
HIBL
HIBS
Сравнение HIBL c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.73 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.94 | -0.96 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.18 | -1.48 | +26.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | -1.14 | +4.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.63 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.72 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и HIBS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -99.98% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -82.61% | +51.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -96.48% | +26.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -98.52% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.65% | -99.98% | +80.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.16% | -93.14% | +48.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 54.86% | -46.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 28.65% и 27.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.65% | 27.81% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.90% | 55.37% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.38% | 69.99% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.50% | 82.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.10% | 95.03% | -2.93% |
Сравнение комиссий HIBL и HIBS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и HIBS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности HIBS в 9.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.43% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.84% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and HIBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (28.65%) compared to HIBS (27.81%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, HIBL leads with 7.29% vs -51.83% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 27.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 7.29% return vs -51.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBS has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 1.43% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.06% for HIBS.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор