PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBL с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBL и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -58.82%.


HIBL

1 день
-1.95%
1 месяц
-16.01%
6 месяцев
46.28%
С начала года
66.26%
1 год
139.62%
3 года*
40.18%
5 лет*
15.35%
10 лет*

HIBS

1 день
2.67%
1 месяц
11.48%
6 месяцев
-52.61%
С начала года
-58.82%
1 год
-75.42%
3 года*
-59.04%
5 лет*
-55.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и HIBS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
66.26%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-58.82%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%

Correlation

The correlation between HIBL and HIBS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between HIBL and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Доходность на риск

HIBL vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBLHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.79

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

-0.96

+5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

-1.60

+15.94

HIBL vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и HIBS

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HIBS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBLHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.98%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-79.11%

+47.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-96.91%

+27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-98.70%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-99.98%

+79.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-93.19%

+49.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

47.46%

-37.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и HIBS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 30.78% и 30.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBLHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.78%

30.96%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.70%

63.68%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.98%

77.11%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

83.88%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

95.30%

-2.84%

Сравнение комиссий HIBL и HIBS

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и HIBS

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HIBS в 8.62%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
8.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы


HIBL and HIBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (30.96%) compared to HIBL (30.78%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, HIBL leads with 15.35% vs -55.79% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 30.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 15.35% return vs -55.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBS has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 1.36% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.06% for HIBS.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор