Сравнение HIBL с HIBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS).
HIBL и HIBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и HIBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIBL показывает доходность -7.11%, а HIBS немного ниже – -7.20%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и HIBS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Доходность на риск
HIBL vs. HIBS — Ранг доходности на риск
HIBL
HIBS
Сравнение HIBL c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.88 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | -1.68 | +3.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.78 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.91 | +3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | -1.03 | +12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.88 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.59 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.69 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и HIBS составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и HIBS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HIBS в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и HIBS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HIBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -99.96% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -88.93% | +57.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -97.19% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -99.96% | +72.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -92.96% | +47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 78.27% | -66.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и HIBS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.24%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) волатильность равна 27.17%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 27.17% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 54.07% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 90.44% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 82.08% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 95.34% | -2.95% |