Сравнение HIBL с HIBS
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.80%/yr vs -54.56%/yr for HIBS. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и HIBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -61.63%.
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
HIBS
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -57.68%
- С начала года
- -61.63%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -60.94%
- 5 лет*
- -54.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $6.00M | $6.51M | |
| $7.08M | $5.48M | $4.97M |
Сравнение доходности по годам HIBL и HIBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.63% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
Correlation
The correlation between HIBL and HIBS is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between HIBL and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. HIBS — Ранг доходности на риск
HIBL
HIBS
Сравнение HIBL c HIBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | HIBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.80 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.97 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | -1.52 | +12.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и HIBS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HIBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -99.98% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -78.96% | +38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -96.91% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -98.61% | +17.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -99.98% | +79.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -93.25% | +49.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 50.04% | -38.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 29.50% и 30.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | HIBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 30.63% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.39% | 67.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.61% | 80.79% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 84.15% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.61% | 95.42% | -2.81% |
Сравнение комиссий HIBL и HIBS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и HIBS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HIBS в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.25% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and HIBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (30.63%) compared to HIBL (29.50%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs HIBS's -99.98%.
On 5-year performance, HIBL leads with 11.80% vs -54.56% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 29.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.80% return vs -54.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBS has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 1.36% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.06% for HIBS.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и HIBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор