PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с HIBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с HIBS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 12.99%/yr vs -54.87%/yr for HIBS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.06%/yr for HIBS.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и HIBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 97.34%, что значительно выше, чем у HIBS с доходностью -64.03%.

HIBL

1 день
6.22%
1 месяц
13.39%
С начала года
97.34%
6 месяцев
82.81%
1 год
229.55%
3 года*
59.44%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и HIBS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		97.34%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%

Correlation

The correlation between HIBL and HIBS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between HIBL and HIBS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SBNDHIBL с SOXLHIBL с VOO
Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA

Доходность на риск

HIBL vs. HIBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c HIBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLHIBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
-1.10

+4.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-2.58

+5.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.73

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.36

-1.00

+8.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.52

-1.67

+27.19

HIBL vs. HIBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа HIBS равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и HIBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и HIBS

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки HIBS в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и HIBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLHIBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.98%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-81.45%

+50.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-96.91%

+27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-98.70%

+17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-99.98%

+94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.86%

-93.14%

+49.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

50.79%

-41.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и HIBS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеют волатильность 36.38% и 34.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLHIBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.38%

34.88%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.59%

60.84%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.09%

74.23%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.31%

83.58%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

95.26%

-2.85%

Сравнение комиссий HIBL и HIBS

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HIBS в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и HIBS

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности HIBS в 9.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.15%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and HIBS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (36.38%) compared to HIBS (34.88%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs HIBS's -99.98%.

On 5-year performance, HIBL leads with 12.99% vs -54.87% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 34.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 12.99% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 1.15% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while HIBS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while HIBS tracks S&P 500® High Beta Index. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.06% for HIBS.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и HIBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор