PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с WEBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while WEBL tracks the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.47%/yr vs -16.60%/yr for WEBL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью 2.87%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

WEBL

1 день
0.57%
1 месяц
13.84%
С начала года
2.87%
6 месяцев
-0.58%
1 год
7.07%
3 года*
36.94%
5 лет*
-16.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и WEBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		2.87%2.37%76.78%165.50%-91.04%2.73%132.56%13.47%

Correlation

The correlation between HIBL and WEBL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.68

The correlation between HIBL and WEBL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и WEBL

Секторы
HIBL
WEBL

Технологии

45.8%
37.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
27.7%

Финансовые услуги

12.5%
2.4%

Промышленность

11.7%
1.4%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
29.7%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%
1.1%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
WEBL
37.7%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
WEBL
27.7%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
WEBL
2.4%

Промышленность

HIBL
11.7%
WEBL
1.4%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
WEBL

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
WEBL
29.7%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
WEBL

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
WEBL
1.1%

Энергетика

HIBL
2.2%
WEBL

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
WEBL

-

Недвижимость

HIBL

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBNDHIBL с BOIL
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с TQQQ

Доходность на риск

HIBL vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
0.13

+4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.56

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.07

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

0.13

+8.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

0.27

+32.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

0.13

+4.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.21

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.03

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HIBL и WEBL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-94.44%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-56.57%

+25.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-60.82%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-94.44%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-69.72%

+67.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-58.87%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

26.01%

-17.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и WEBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 15.48%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

15.48%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

43.37%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

56.62%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

80.65%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

82.85%

+9.02%

Сравнение комиссий HIBL и WEBL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и WEBL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности WEBL в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.19%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and WEBL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to WEBL (15.48%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs WEBL's -94.44%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs -16.60% for WEBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 15.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs -16.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.19% for WEBL.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while WEBL tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.17% for WEBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор