PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с WEBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с WEBL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL).

HIBL и WEBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или WEBL.

Корреляция

Корреляция между HIBL и WEBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

WEBL:

0.45

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

WEBL:

1.19

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

WEBL:

1.17

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

WEBL:

0.47

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

WEBL:

1.80

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

WEBL:

22.69%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

WEBL:

75.87%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

WEBL:

-94.44%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

WEBL:

-73.16%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у WEBL с доходностью -6.65%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

WEBL

С начала года

-6.65%

1 месяц

52.19%

6 месяцев

-1.24%

1 год

33.49%

5 лет

-1.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и WEBL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и WEBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг риск-скорректированной доходности WEBL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WEBL равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и WEBL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности WEBL в 0.10%

TTM202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.10%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и WEBL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и WEBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и WEBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 22.76%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...