- ISIN
- US25460E3493
- CUSIP
- 25460E349
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities, S&P 500
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 High Beta Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) прибавил 96.3% с начала года. Текущая цена акции HIBL — $129. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIBL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) показал доход в 96.27% с начала года и 279.13% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 38.56%
- С начала года
- 96.27%
- 6 месяцев
- 98.56%
- 1 год
- 279.13%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HIBL по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +85.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HIBL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +43.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -32.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.50% | 2.07% | -18.58% | 52.46% | 36.10% | 3.94% | 96.27% | ||||||
| 2025 | 6.69% | -15.98% | -29.34% | -9.60% | 33.12% | 34.87% | 15.71% | 4.04% | 14.05% | 12.39% | -7.33% | 9.09% | 60.38% |
| 2024 | -8.91% | 13.50% | 11.84% | -20.21% | 3.15% | 3.68% | 6.36% | -7.62% | 10.30% | -10.13% | 22.03% | -15.06% | -0.40% |
| 2023 | 52.38% | -9.36% | -5.69% | -12.82% | 5.06% | 35.22% | 15.83% | -17.97% | -22.26% | -25.22% | 44.07% | 41.01% | 81.02% |
| 2022 | -18.08% | 2.55% | -1.91% | -32.78% | -2.54% | -40.15% | 50.87% | -16.61% | -31.89% | 23.78% | 24.61% | -25.62% | -68.24% |
| 2021 | -3.78% | 62.01% | 11.08% | 13.95% | 15.00% | -4.37% | -12.77% | 6.77% | -6.61% | 23.00% | -8.09% | 7.40% | 129.14% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares has an annualized alpha of 4.53%, beta of 3.69, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2019.
- This ETF captured 764.89% of S&P 500 Index gains and 240.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.53% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 3.69 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- 3.69
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 764.89%
- Участие в снижении
- 240.30%
Комиссия
Комиссия HIBL составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIBL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIBL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.96 | 2.93 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.84 | 13.52 | +19.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.59 | $0.34 | $0.29 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 88.27%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.
Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares составляет 2.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.27%апр. 2020 г. | 2mo 13d | 10mo 22d | 1y 1moянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -81.58%апр. 2025 г. | 3y 5mo | 1y 9d | 4y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -35.60%июль 2021 г. | 1mo 16d | 3mo 15d | 5mo 1dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.11%март 2021 г. | 7d | 1mo 6d | 1mo 13dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.56%май 2026 г. | 7d | 7d | 14dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| HIBL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -56.78% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -9.10% | -22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -18.90% | -50.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -25.43% | -56.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.74% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.20% | -10.72% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 1.97% | +6.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HIBL
Добавьте Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIBL