Сравнение HIBL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
HIBL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или SOXL.
Корреляция
Корреляция между HIBL и SOXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SOXL
Основные характеристики
HIBL:
0.17
SOXL:
0.01
HIBL:
0.65
SOXL:
0.73
HIBL:
1.08
SOXL:
1.09
HIBL:
0.16
SOXL:
0.01
HIBL:
0.71
SOXL:
0.02
HIBL:
14.76%
SOXL:
36.26%
HIBL:
61.74%
SOXL:
101.74%
HIBL:
-88.27%
SOXL:
-90.46%
HIBL:
-46.03%
SOXL:
-57.25%
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -2.13%.
HIBL
10.49%
-4.84%
13.61%
10.54%
1.50%
N/A
SOXL
-2.13%
7.29%
-44.63%
0.73%
10.75%
30.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SOXL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SOXL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SOXL в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.73% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.05% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SOXL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 19.99%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 25.99%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.