PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с SOXL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

HIBL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или SOXL.

Корреляция

Корреляция между HIBL и SOXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

SOXL:

-0.47

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

SOXL:

0.05

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

SOXL:

1.01

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

SOXL:

-0.62

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

SOXL:

-0.99

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

SOXL:

55.09%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

SOXL:

129.73%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

SOXL:

-74.01%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.16%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

SOXL

С начала года

-32.16%

1 месяц

74.25%

6 месяцев

-37.23%

1 год

-60.29%

5 лет

18.65%

10 лет

23.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и SOXL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SOXL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SOXL в 1.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.90%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SOXL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 27.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...