Сравнение HIBL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
HIBL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 21.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SOXL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
HIBL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
HIBL
SOXL
Сравнение HIBL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.45 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 4.71 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 14.21 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.90 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.05 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SOXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SOXL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SOXL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -90.46% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -43.47% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -90.46% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -26.59% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.21% | -35.33% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 16.32% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.24%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.24% | 37.87% | -12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.10% | 79.76% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 119.50% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.85% | 105.36% | -23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.39% | 97.70% | -5.31% |