Сравнение HIBL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
HIBL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или SOXL.
Основные характеристики
| HIBL | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | 84.85% |
| Дох-ть за 3 года | -18.27% | -17.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 17.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 14.42% | 29.86% |
| Дневная вол-ть | 63.18% | 100.71% |
| Макс. просадка | -88.27% | -90.46% |
| Текущая просадка | -45.88% | -52.28% |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SOXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SOXL
С начала года, HIBL показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 9.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SOXL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SOXL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SOXL в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.98% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.90% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SOXL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 17.71%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.35%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.