PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) Коэффициент Шарпа: 1.45

Коэффициент Шарпа HIBL равен 1.45, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.45 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа HIBL

Ранг коэффициента Шарпа HIBL: 79.279
Выше среднего

HIBL опережает 79.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция HIBL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа HIBL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.47 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.47 до 1.40
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.40 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.75+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.94 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares с другими ETF в категории Leveraged Equities, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность HIBL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
KORUDirexion Daily South Korea Bull 3X Shares6.21
MUUDirexion Daily MU Bull 2X Shares6.16
MULLGraniteShares 2x Long MU Daily ETF5.72
GGLLDirexion Daily GOOGL Bull 2X Shares3.08
TSMGLeverage Shares 2X Long TSM Daily ETF2.98
TSMXDirexion Daily TSM Bull 2X Shares2.95
TSMUGraniteShares 2x Long TSM Daily ETF2.78
ASMGLeverage Shares 2X Long ASML Daily ETF2.42
URAADirexion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares2.36
MEXXDirexion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares2.33
HIBLDirexion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares1.45

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа HIBL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HIBL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore HIBL risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

HIBL Sortino Ratio