Сравнение HIBL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HIBL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -17.87% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -17.87%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -17.87%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- 48.52%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 35.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TQQQ
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HIBL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
HIBL
TQQQ
Сравнение HIBL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.72 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.41 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.28 | +7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.72 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.65 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TQQQ
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности TQQQ в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.73% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TQQQ
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -81.66% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -36.97% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -81.66% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -28.08% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -18.66% | -26.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 12.13% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 19.74%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 19.74% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 38.50% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 67.35% | +22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 66.53% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 65.83% | +26.58% |