Сравнение HIBL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HIBL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или TQQQ.
Основные характеристики
| HIBL | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.79% | 57.21% |
| Дох-ть за 1 год | 92.29% | 104.85% |
| Дох-ть за 3 года | -18.27% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 34.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 6.65 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 14.42% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 63.18% | 51.95% |
| Макс. просадка | -88.27% | -81.66% |
| Текущая просадка | -45.88% | -8.01% |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TQQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TQQQ
С начала года, HIBL показывает доходность 10.79%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 57.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TQQQ
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TQQQ
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TQQQ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.98% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.21% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TQQQ
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 17.71% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.