PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBL с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с TQQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

HIBL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между HIBL и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBL:

-0.23

TQQQ:

0.17

Коэф-т Сортино

HIBL:

0.40

TQQQ:

0.89

Коэф-т Омега

HIBL:

1.05

TQQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

HIBL:

-0.20

TQQQ:

0.35

Коэф-т Мартина

HIBL:

-0.61

TQQQ:

0.91

Индекс Язвы

HIBL:

26.83%

TQQQ:

22.05%

Дневная вол-ть

HIBL:

94.46%

TQQQ:

75.62%

Макс. просадка

HIBL:

-88.27%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

HIBL:

-60.22%

TQQQ:

-23.87%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -18.24%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -10.54%.

HIBL

С начала года

-18.24%

1 месяц

69.99%

6 месяцев

-23.66%

1 год

-21.82%

5 лет

31.70%

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-10.54%

1 месяц

41.76%

6 месяцев

-11.29%

1 год

12.69%

5 лет

32.25%

10 лет

31.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBL и TQQQ

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBL и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TQQQ

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TQQQ в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		0.77%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.40%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TQQQ

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TQQQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 27.07% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...