Сравнение HIBL с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HIBL и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBL или TQQQ.
Корреляция
Корреляция между HIBL и TQQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TQQQ
Основные характеристики
HIBL:
0.17
TQQQ:
1.46
HIBL:
0.65
TQQQ:
1.92
HIBL:
1.08
TQQQ:
1.26
HIBL:
0.16
TQQQ:
1.66
HIBL:
0.71
TQQQ:
6.20
HIBL:
14.76%
TQQQ:
12.60%
HIBL:
61.74%
TQQQ:
53.35%
HIBL:
-88.27%
TQQQ:
-81.66%
HIBL:
-46.03%
TQQQ:
-4.88%
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 76.89%.
HIBL
10.49%
-4.84%
13.61%
10.54%
1.50%
N/A
TQQQ
76.89%
13.40%
20.30%
78.12%
33.11%
35.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TQQQ
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TQQQ
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TQQQ в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 0.73% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.13% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TQQQ
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.62%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.