PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDM и IAU


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%1.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 8.57%, а IAU немного выше – 8.61%.


GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GLDM и IAU

GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GLDM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.80

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.24

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.69

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

9.97

+0.08

GLDM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLDMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

1.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.64

+0.45

Корреляция

Корреляция между GLDM и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAU

Ни GLDM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAU

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


GLDMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-45.14%

+23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-19.18%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.92%

-20.93%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-13.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-15.98%

+9.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

5.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAU

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 11.01% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLDMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

11.02%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

24.11%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

27.62%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

17.69%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

15.82%

+0.95%