PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDM с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDMIAU
Дох-ть с нач. г.16.23%16.12%
Дох-ть за 1 год21.74%21.53%
Дох-ть за 3 года9.74%9.58%
Дох-ть за 5 лет10.84%10.78%
Коэф-т Шарпа1.551.53
Дневная вол-ть13.63%13.69%
Макс. просадка-21.63%-45.14%
Текущая просадка-2.84%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между GLDM и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 16.23%, а IAU немного ниже – 16.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
88.87%
88.52%
GLDM
IAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Gold MiniShares Trust

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий GLDM и IAU

GLDM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLDM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 7.60, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.60
IAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IAU, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IAU, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IAU, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IAU, с текущим значением в 7.47, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.47

Сравнение коэффициента Шарпа GLDM и IAU

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLDM и IAU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.53
GLDM
IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAU

Ни GLDM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAU

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.84%
-2.87%
GLDM
IAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAU

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 4.77% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.77%
4.79%
GLDM
IAU