Сравнение GLDM с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение GLDM с IAU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU).

GLDM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLDM или IAU.

Корреляция

Корреляция между GLDM и IAU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GLDM

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.52

IAU:

2.34

Коэф-т Сортино

GLDM:

3.23

IAU:

3.04

Коэф-т Омега

GLDM:

1.43

IAU:

1.40

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.82

IAU:

4.43

Коэф-т Мартина

GLDM:

13.14

IAU:

12.04

Индекс Язвы

GLDM:

2.97%

IAU:

2.99%

Дневная вол-ть

GLDM:

15.48%

IAU:

15.36%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

GLDM:

-0.03%

IAU:

-0.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 19.00%, а IAU немного ниже – 18.36%.

GLDM

С начала года

19.00%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

17.44%

1 год

37.00%

5 лет

13.87%

10 лет

N/A

IAU

С начала года

18.36%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

16.73%

1 год

34.84%

5 лет

13.58%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий GLDM и IAU

GLDM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IAU

iShares Gold Trust

IAU: 0.25%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GLDM: 2.40

IAU: 2.34

Коэффициент Сортино

GLDM: 3.10

IAU: 3.04

Коэффициент Омега

GLDM: 1.41

IAU: 1.40

Коэффициент Кальмара

GLDM: 4.57

IAU: 4.43

Коэффициент Мартина

GLDM: 12.48

IAU: 12.04

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GLDM

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAU

Ни GLDM, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAU

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GLDM

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAU

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 3.34% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GLDM

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GLDM с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GLDM и IAU

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и IAU

GLDM

IAU

Сравнение GLDM c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAU

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество