Сравнение GLDM с GDX
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds - GLDM tracks the LBMA Gold Price PM while GDX tracks the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 19.13%/yr vs 21.96%/yr for GDX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -2.44%.
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $268.55M | $254.45M | $318.52M |
Сравнение доходности по годам GLDM и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -3.67% |
Correlation
The correlation between GLDM and GDX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between GLDM and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. GDX — Ранг доходности на риск
GLDM
GDX
Сравнение GLDM c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.70 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и GDX
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -80.34% | +54.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -38.93% | +12.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -38.93% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -46.51% | +20.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -27.76% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -40.37% | +33.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 18.30% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и GDX
Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 7.12%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 13.71% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 38.25% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 48.91% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 37.41% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 37.42% | -20.28% |
Сравнение комиссий GLDM и GDX
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и GDX
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLDM and GDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs GDX's -80.34%.
On 5-year performance, GDX leads with 21.96% vs 19.13% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDX has performed better with a 21.96% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
GDX has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for GLDM.
GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор