PortfoliosLab logo
Сравнение GLDM с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GLDM и GDX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности GLDM и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
159.22%
140.40%
GLDM
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLDM:

2.24

GDX:

1.33

Коэф-т Сортино

GLDM:

2.99

GDX:

1.84

Коэф-т Омега

GLDM:

1.39

GDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

GLDM:

4.67

GDX:

0.99

Коэф-т Мартина

GLDM:

12.92

GDX:

4.84

Индекс Язвы

GLDM:

2.93%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

GLDM:

16.69%

GDX:

33.37%

Макс. просадка

GLDM:

-21.63%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

GLDM:

-3.77%

GDX:

-16.87%

Доходность по периодам

С начала года, GLDM показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 43.70%.


GLDM

С начала года

25.52%

1 месяц

9.59%

6 месяцев

21.26%

1 год

41.75%

5 лет

13.67%

10 лет

N/A

GDX

С начала года

43.70%

1 месяц

10.12%

6 месяцев

13.97%

1 год

49.17%

5 лет

9.00%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLDM и GDX

GLDM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GDX в 0.53%.


График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GDX: 0.53%
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLDM и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLDM c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GLDM, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GLDM: 2.24
GDX: 1.33
Коэффициент Сортино GLDM, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GLDM: 2.99
GDX: 1.84
Коэффициент Омега GLDM, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GLDM: 1.39
GDX: 1.24
Коэффициент Кальмара GLDM, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GLDM: 4.67
GDX: 1.96
Коэффициент Мартина GLDM, с текущим значением в 12.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GLDM: 12.92
GDX: 4.84

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDM и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.33
GLDM
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и GDX

GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.83%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GLDM и GDX

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.77%
-6.13%
GLDM
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и GDX

Текущая волатильность для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) составляет 8.00%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что GLDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.00%
15.82%
GLDM
GDX