Сравнение GLDM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
GLDM и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GLDM показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и SPY
GLDM берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDM vs. SPY — Ранг доходности на риск
GLDM
SPY
Сравнение GLDM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.93 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.45 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.53 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 7.30 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.93 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.69 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.56 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и SPY
GLDM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GLDM и SPY
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -55.19% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -12.05% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -24.50% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -6.24% | -6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -9.09% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 2.52% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и SPY
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что GLDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 5.31% | +5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 9.47% | +14.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 19.05% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.06% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.92% | -1.15% |