Сравнение GLDM с AAAU
GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both Gold funds - GLDM tracks the LBMA Gold Price PM while AAAU tracks the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, GLDM returned 19.13%/yr vs 19.06%/yr for AAAU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. GLDM charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность -1.57%, а AAAU немного ниже – -1.62%.
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
AAAU
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -1.62%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.25M | $44.13M | $64.18M | |
| $268.55M | $254.45M | $318.52M |
Сравнение доходности по годам GLDM и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 7.37% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -1.62% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 8.28% |
Correlation
The correlation between GLDM and AAAU is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between GLDM and AAAU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLDM vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDM
AAAU
Сравнение GLDM c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLDM | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 2.06 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLDM и AAAU
Максимальная просадка GLDM за все время составила -26.27%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -26.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLDM | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -26.29% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.27% | -26.29% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | -26.29% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.27% | -26.29% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.30% | -21.33% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.55% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 12.40% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и AAAU
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 7.12% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLDM | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.06% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 19.90% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 28.06% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 18.42% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.28% | -0.14% |
Сравнение комиссий GLDM и AAAU
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и AAAU
Ни GLDM, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GLDM and AAAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GLDM has higher volatility (7.12%) compared to AAAU (7.06%). In terms of maximum drawdown, GLDM dropped -26.27% vs AAAU's -26.29%.
On 5-year performance, GLDM leads with 19.13% vs 19.06% for AAAU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 19.13% return vs 19.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for AAAU.
GLDM and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLDM tracks LBMA Gold Price PM, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for GLDM and 0.18% for AAAU.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLDM и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор