Сравнение GLDM с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GLDM и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLDM и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDM и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 9.20% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 8.55% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 8.57%, а AAAU немного ниже – 8.55%.
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 49.58%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDM и AAAU
GLDM берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GLDM vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GLDM
AAAU
Сравнение GLDM c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDM | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.81 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.70 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.02 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDM | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.17 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GLDM и AAAU составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDM и AAAU
Ни GLDM, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GLDM и AAAU
Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDM и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDM | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -21.63% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -19.13% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.92% | -20.94% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -13.19% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -6.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.16% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDM и AAAU
SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеют волатильность 11.01% и 11.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDM | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 11.00% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.07% | 24.01% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.57% | 27.49% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.58% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.92% | -0.15% |