PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GLDM с IAUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GLDMIAUM
Дох-ть с нач. г.7.68%7.62%
Дох-ть за 1 год13.06%13.05%
Коэф-т Шарпа1.061.07
Дневная вол-ть11.78%11.71%
Макс. просадка-21.63%-20.87%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

1.00
-1.001.00

Корреляция между GLDM и IAUM составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GLDM и IAUM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GLDM показывает доходность 7.68%, а IAUM немного ниже – 7.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
25.07%
25.24%
GLDM
IAUM

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR Gold MiniShares Trust

iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest

Сравнение комиссий GLDM и IAUM

GLDM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.15%.

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GLDM c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
1.06
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
1.07

Сравнение коэффициента Шарпа GLDM и IAUM

Показатель коэффициента Шарпа GLDM на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа GLDM и IAUM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.401.60OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.06
1.07
GLDM
IAUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDM и IAUM

Ни GLDM, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GLDM и IAUM

Максимальная просадка GLDM за все время составила -21.63%, примерно равная максимальной просадке IAUM в -20.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для GLDM и IAUM


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
GLDM
IAUM

Волатильность

Сравнение волатильности GLDM и IAUM

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) и iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest (IAUM) имеют волатильность 3.37% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.37%
3.43%
GLDM
IAUM